PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV.DE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALV.DE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALV.DE (Allianz SE) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALV.DE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Allianz SE (ALV.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALV.DE торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALV.DE имеют среднегодовую доходность 17.11%, а акции NOVO-B.CO немного впереди с 17.26%.

ALV.DE

1 день
0.81%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.32%
3 года*
28.56%
5 лет*
17.80%
10 лет*
17.11%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALV.DE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALV.DE
Allianz SE		3.50%37.66%28.79%26.98%1.90%8.15%-2.29%30.31%-4.70%27.47%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between ALV.DE and NOVO-B.CO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.19

The correlation between ALV.DE and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с PGHN.SWALV.DE с 500U.LALV.DE с BLK
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

ALV.DE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV.DE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALV.DENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.79

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.92

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.78

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

-1.15

+4.86

ALV.DE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV.DE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALV.DE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALV.DENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-76.81%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-54.72%

+42.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-76.81%

+64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-76.81%

+49.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

-76.81%

+28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-70.26%

+69.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-11.90%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

37.20%

-32.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.DE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALV.DENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

11.47%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

39.57%

-25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

54.44%

-35.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

58.61%

-38.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

45.19%

-22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.DE и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.43%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV.DE и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ALV.DE значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

ALV.DE and NOVO-B.CO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор