Сравнение ALRS с IMOEX

С начала года, ALRS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции ALRS уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 4.27% против 5.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerus Financial Corporation (ALRS) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRS на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRS и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ALRS за все время составила -61.66%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alerus Financial Corporation (ALRS) и MOEX Russia Index (IMOEX) имеют волатильность 7.35% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.