PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRS.ME с HYDR.ME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALRS.ME с HYDR.ME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALRS.ME (Public Joint Stock Company ALROSA) and HYDR.ME (Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro) are both stocks. ALRS.ME operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while HYDR.ME operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, ALRS.ME returned -3.43%/yr vs 1.58%/yr for HYDR.ME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALRS.ME и HYDR.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) и Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRS.ME показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у HYDR.ME с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции ALRS.ME уступали акциям HYDR.ME по среднегодовой доходности: -3.43% против 1.58% соответственно.

ALRS.ME

1 день
-0.59%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-39.40%
6 месяцев
-39.30%
1 год
-48.46%
3 года*
-24.81%
5 лет*
-22.94%
10 лет*
-3.43%

HYDR.ME

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-2.90%
1 год
-17.82%
3 года*
-17.92%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRS.ME и HYDR.ME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALRS.ME
Public Joint Stock Company ALROSA		-39.40%-28.09%-11.85%24.09%-51.95%45.01%21.61%-4.65%47.56%-14.40%
HYDR.ME
Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro		-6.98%-19.25%-20.67%5.58%9.76%1.33%48.27%21.86%-30.67%-16.30%

Correlation

The correlation between ALRS.ME and HYDR.ME is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.30

Over the past year, ALRS.ME and HYDR.ME have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Joint Stock Company ALROSA

Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro

Часто сравнивают с ALRS.ME:
ALRS.ME с CHMF.MEALRS.ME с SBER.MEALRS.ME с VOOALRS.ME с RTKMP.MEALRS.ME с GAZP.MEALRS.ME с NLMK.MEALRS.ME с GMKN.ME
Часто сравнивают с HYDR.ME:
HYDR.ME с IRAO.MEHYDR.ME с VOOHYDR.ME с VTBR.MEHYDR.ME с RTKMP.MEHYDR.ME с GAZP.ME

Доходность на риск

ALRS.ME vs. HYDR.ME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRS.ME
Ранг доходности на риск ALRS.ME: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRS.ME: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRS.ME: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRS.ME: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRS.ME: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRS.ME: 00
Ранг коэф-та Мартина
HYDR.ME
Ранг доходности на риск HYDR.ME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR.ME: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR.ME: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR.ME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR.ME: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR.ME: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRS.ME c HYDR.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) и Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRS.MEHYDR.MEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.81
-0.72

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
-0.98

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

0.89

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.68

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.16

-1.17

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALRS.ME vs. HYDR.ME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRS.ME на текущий момент составляет -1.81, что ниже коэффициента Шарпа HYDR.ME равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRS.ME и HYDR.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRS.MEHYDR.MEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.81

-0.72

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.14

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ALRS.ME и HYDR.ME

Максимальная просадка ALRS.ME за все время составила -85.03%, примерно равная максимальной просадке HYDR.ME в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS.ME и HYDR.ME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRS.MEHYDR.MEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.03%

-82.89%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.20%

-24.71%

-25.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.76%

-60.77%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

-60.77%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.30%

-60.77%

-19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.90%

-63.75%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.75%

-53.83%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.32%

14.39%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRS.ME и HYDR.ME

Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ALRS.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDR.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRS.MEHYDR.MEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.47%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

15.93%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

23.28%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

28.79%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

28.93%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRS.ME и HYDR.ME

Ни ALRS.ME, ни HYDR.ME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRS.ME
Public Joint Stock Company ALROSA		0.00%0.00%7.55%5.41%0.00%14.93%2.67%9.43%11.33%11.90%2.15%2.63%
HYDR.ME
Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro		0.00%0.00%10.21%13.71%6.97%7.14%4.56%6.61%5.41%6.39%4.20%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRS.ME и HYDR.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company ALROSA и Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в RUB за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALRS.ME and HYDR.ME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRS.ME и HYDR.ME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор