Сравнение ALRS.ME с NLMK.ME
ALRS.ME (Public Joint Stock Company ALROSA) and NLMK.ME (Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel") are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALRS.ME in Other Precious Metals & Mining, NLMK.ME in Steel. Over the past 10 years, ALRS.ME returned -3.43%/yr vs 7.47%/yr for NLMK.ME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRS.ME и NLMK.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRS.ME показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у NLMK.ME с доходностью -27.35%. За последние 10 лет акции ALRS.ME уступали акциям NLMK.ME по среднегодовой доходности: -3.43% против 7.47% соответственно.
ALRS.ME
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- -48.46%
- 3 года*
- -24.81%
- 5 лет*
- -22.94%
- 10 лет*
- -3.43%
NLMK.ME
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -27.35%
- 6 месяцев
- -27.25%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- -19.69%
- 5 лет*
- -19.09%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам ALRS.ME и NLMK.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS.ME Public Joint Stock Company ALROSA | -39.40% | -28.09% | -11.85% | 24.09% | -51.95% | 45.01% | 21.61% | -4.65% | 47.56% | -14.40% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | -27.35% | -27.20% | -18.43% | 52.64% | -45.97% | 25.20% | 65.44% | 5.84% | 21.59% | 43.34% |
Correlation
The correlation between ALRS.ME and NLMK.ME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г. | 0.34 |
Over the past year, ALRS.ME and NLMK.ME have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRS.ME vs. NLMK.ME — Ранг доходности на риск
ALRS.ME
NLMK.ME
Сравнение ALRS.ME c NLMK.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) и Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" (NLMK.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRS.ME | NLMK.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.79 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.16 | -1.65 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRS.ME | NLMK.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.81 | -1.32 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.15 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ALRS.ME и NLMK.ME
Максимальная просадка ALRS.ME за все время составила -85.03%, примерно равная максимальной просадке NLMK.ME в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS.ME и NLMK.ME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRS.ME | NLMK.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.03% | -87.59% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.20% | -41.42% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -69.66% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -69.66% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.30% | -69.66% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.90% | -69.66% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.75% | -30.83% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 21.17% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRS.ME и NLMK.ME
Public Joint Stock Company ALROSA (ALRS.ME) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" (NLMK.ME) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ALRS.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLMK.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRS.ME | NLMK.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 5.90% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 12.58% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 26.59% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.44% | 35.04% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 32.29% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRS.ME и NLMK.ME
Ни ALRS.ME, ни NLMK.ME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS.ME Public Joint Stock Company ALROSA | 0.00% | 0.00% | 7.55% | 5.41% | 0.00% | 14.93% | 2.67% | 9.43% | 11.33% | 11.90% | 2.15% | 2.63% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.26% | 9.92% | 15.91% | 12.36% | 8.53% | 5.73% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRS.ME и NLMK.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company ALROSA и Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel". Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALRS.ME and NLMK.ME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALRS.ME и NLMK.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор