Сравнение HYDR.ME с IRAO.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME) и Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDR.ME или IRAO.ME.
Основные характеристики
| HYDR.ME | IRAO.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.36% | 4.89% |
| Дох-ть за 1 год | -31.10% | -2.89% |
| Дох-ть за 3 года | -6.40% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.67% | 20.15% |
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | -1.60 | -0.06 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | -1.59 | -0.36 |
| Индекс Язвы | 18.20% | 7.89% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 20.32% |
| Макс. просадка | -82.89% | -99.91% |
| Текущая просадка | -52.17% | -28.84% |
Фундаментальные показатели
| HYDR.ME | IRAO.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 356.24B | RUB 438.69B |
| EPS | RUB 0.09 | RUB 1.30 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 4.28 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | RUB 315.07B | RUB 1.08T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 136.13B | RUB 245.26B |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 66.97B | RUB 114.92B |
Корреляция
Корреляция между HYDR.ME и IRAO.ME составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDR.ME и IRAO.ME
С начала года, HYDR.ME показывает доходность -21.36%, что значительно ниже, чем у IRAO.ME с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции HYDR.ME уступали акциям IRAO.ME по среднегодовой доходности: 3.67% против 20.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDR.ME c IRAO.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME) и Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR.ME и IRAO.ME
Дивидендная доходность HYDR.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности IRAO.ME в 6.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR.ME Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro | 10.29% | 13.71% | 6.97% | 7.14% | 4.56% | 6.61% | 5.41% | 6.39% | 4.20% | 2.30% | 2.51% | 1.68% |
IRAO.ME Public Joint Stock Company Inter RAO UES | 6.50% | 7.16% | 6.96% | 4.23% | 3.69% | 3.40% | 3.36% | 4.32% | 0.46% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR.ME и IRAO.ME
Максимальная просадка HYDR.ME за все время составила -82.89%, что меньше максимальной просадки IRAO.ME в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR.ME и IRAO.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR.ME и IRAO.ME
Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HYDR.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRAO.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYDR.ME и IRAO.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro и Public Joint Stock Company Inter RAO UES. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности