PortfoliosLab logo
Сравнение ALLY с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALLY и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.70%
605.80%
ALLY
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.39

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.29

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

ALLY:

0.96

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.37

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.92

VGT:

1.41

Индекс Язвы

ALLY:

15.85%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

ALLY:

37.41%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ALLY:

-33.50%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.69% против 18.91% соответственно.


ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.64%

5 лет

19.07%

10 лет

6.69%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.39
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.29
VGT: 0.71
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.37
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.92
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.37
ALLY
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и VGT

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и VGT

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.50%
-15.44%
ALLY
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и VGT

Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 19.08% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
19.16%
ALLY
VGT