Сравнение ALL с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MS.
Основные характеристики
| ALL | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.20% | 0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 51.90% | 7.02% |
| Дох-ть за 3 года | 13.62% | 7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.63% | 17.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.06% | 14.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 25.07% |
| Макс. просадка | -77.03% | -88.12% |
| Current Drawdown | -3.04% | -7.94% |
Фундаментальные показатели
| ALL | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.62B | $147.47B |
| Прибыль на акцию | -$1.19 | $5.50 |
| Цена/прибыль | 44.26 | 16.48 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 3.06 |
| Выручка (12 мес.) | $57.09B | $54.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.44B | $46.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $904.00M | $428.47M |
Корреляция
Корреляция между ALL и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и MS
С начала года, ALL показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции MS немного впереди с 14.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и MS
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MS в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.11% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
MS Morgan Stanley | 2.75% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и MS
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и MS
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 7.01%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности