Сравнение ALL с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MS.
Доходность
Сравнение доходности ALL и MS
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 42.75%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 48.69%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 13.80% против 17.37% соответственно.
ALL
42.75%
0.63%
18.12%
49.39%
15.17%
13.80%
MS
48.69%
11.38%
35.60%
72.71%
26.30%
17.37%
Фундаментальные показатели
| ALL | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.95B | $213.16B |
| EPS | $15.47 | $6.58 |
| Цена/прибыль | 12.93 | 20.11 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 3.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $62.43B | $58.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.41B | $42.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.31B | $17.24B |
Основные характеристики
| ALL | MS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 15.81 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 26.42% |
| Макс. просадка | -77.03% | -88.12% |
| Текущая просадка | -1.69% | -0.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALL и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и MS
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MS в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.86% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
MS Morgan Stanley | 2.65% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и MS
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и MS
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.32%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности