PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с MS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MS.

Корреляция

Корреляция между ALL и MS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

1.02

MS:

1.09

Коэф-т Сортино

ALL:

1.44

MS:

1.63

Коэф-т Омега

ALL:

1.20

MS:

1.24

Коэф-т Кальмара

ALL:

1.85

MS:

1.27

Коэф-т Мартина

ALL:

5.08

MS:

4.01

Индекс Язвы

ALL:

5.15%

MS:

9.30%

Дневная вол-ть

ALL:

25.86%

MS:

34.10%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

ALL:

-0.53%

MS:

-5.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$55.36B

MS:

$212.59B

EPS

ALL:

$14.64

MS:

$8.53

Коэффициент P/E

ALL:

14.28

MS:

15.53

Коэффициент PEG

ALL:

2.14

MS:

154.16

Коэффициент P/S

ALL:

0.85

MS:

3.32

Коэффициент P/B

ALL:

2.71

MS:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$65.30B

MS:

$105.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$65.30B

MS:

$59.52B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$5.82B

MS:

$23.80B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.31% соответственно.

ALL

С начала года

8.98%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

7.19%

1 год

26.13%

5 лет

20.01%

10 лет

14.29%

MS

С начала года

6.69%

1 месяц

23.53%

6 месяцев

0.05%

1 год

36.98%

5 лет

33.10%

10 лет

16.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MS

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MS в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.80%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
MS
Morgan Stanley		2.80%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок ALL и MS

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MS

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.99%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
16.46B
27.91B
(ALL) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
58.7%
(ALL) Валовая рентабельность
(MS) Валовая рентабельность
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 16.38B при выручке в 27.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.54B при выручке в 27.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.32B при выручке в 27.91B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.