PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с MS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или MS.

Корреляция

Корреляция между ALL и MS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALL и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,732.08%
3,037.19%
ALL
MS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

MS:

0.83

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

MS:

1.32

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

MS:

1.19

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

MS:

0.95

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

MS:

3.19

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

MS:

8.71%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

MS:

33.76%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

MS:

-17.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

MS:

$186.43B

EPS

ALL:

$16.99

MS:

$8.53

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

MS:

13.60

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

MS:

136.48

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

MS:

2.91

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

MS:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

MS:

$44.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

MS:

$28.72B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

MS:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 13.13% против 15.08% соответственно.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

MS

С начала года

-7.11%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

0.71%

1 год

29.12%

5 лет

28.35%

10 лет

15.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
MS: 0.83
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
MS: 1.32
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
MS: 1.19
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
MS: 0.95
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
MS: 3.19

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.83
ALL
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MS

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MS в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
MS
Morgan Stanley		3.12%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок ALL и MS

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-17.77%
ALL
MS

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MS

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 13.21%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
19.73%
ALL
MS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию