PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с CSCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или CSCO.

Корреляция

Корреляция между ALL и CSCO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALL и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,732.08%
5,615.58%
ALL
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

CSCO:

0.92

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

CSCO:

1.41

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

CSCO:

0.88

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

CSCO:

4.23

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

CSCO:

4.94%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

CSCO:

-12.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

CSCO:

$225.61B

EPS

ALL:

$16.99

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

CSCO:

24.87

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

CSCO:

2.65

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

CSCO:

4.16

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

CSCO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.34% соответственно.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

8.96%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
CSCO: 0.92
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
CSCO: 1.41
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
CSCO: 0.88
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
CSCO: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.92
ALL
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и CSCO

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CSCO в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок ALL и CSCO

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-12.00%
ALL
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и CSCO

The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеют волатильность 13.21% и 13.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
13.86%
ALL
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию