PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с CSCO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или CSCO.

Корреляция

Корреляция между ALL и CSCO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.80

CSCO:

1.28

Коэф-т Сортино

ALL:

1.30

CSCO:

1.91

Коэф-т Омега

ALL:

1.18

CSCO:

1.28

Коэф-т Кальмара

ALL:

1.62

CSCO:

1.27

Коэф-т Мартина

ALL:

4.26

CSCO:

5.76

Индекс Язвы

ALL:

5.38%

CSCO:

5.24%

Дневная вол-ть

ALL:

25.82%

CSCO:

22.72%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

ALL:

-3.59%

CSCO:

-7.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$53.66B

CSCO:

$237.78B

EPS

ALL:

$14.63

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

ALL:

13.85

CSCO:

26.21

Коэффициент PEG

ALL:

2.13

CSCO:

2.79

Коэффициент P/S

ALL:

0.82

CSCO:

4.39

Коэффициент P/B

ALL:

2.69

CSCO:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$65.30B

CSCO:

$41.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$65.30B

CSCO:

$27.01B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$5.82B

CSCO:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 14.23% против 10.81% соответственно.

ALL

С начала года

5.64%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

3.89%

1 год

19.69%

5 лет

17.72%

10 лет

14.23%

CSCO

С начала года

2.33%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

4.34%

1 год

28.10%

5 лет

9.98%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и CSCO

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CSCO в 2.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.86%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.69%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок ALL и CSCO

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и CSCO

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B16.00B17.00B20212022202320242025
16.46B
13.99B
(ALL) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.1%
(ALL) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 13.99B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 13.99B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43B при выручке в 13.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.