Сравнение ALL с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или CSCO.
Доходность
Сравнение доходности ALL и CSCO
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 42.75%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 13.80% против 11.26% соответственно.
ALL
42.75%
0.63%
18.12%
49.39%
15.17%
13.80%
CSCO
16.52%
0.44%
23.43%
21.95%
8.27%
11.26%
Фундаментальные показатели
| ALL | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.95B | $228.44B |
| EPS | $15.47 | $2.33 |
| Цена/прибыль | 12.93 | 24.60 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 2.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $62.43B | $52.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.41B | $34.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.31B | $12.98B |
Основные характеристики
| ALL | CSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 3.78 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 17.89% |
| Макс. просадка | -77.03% | -89.26% |
| Текущая просадка | -1.69% | -3.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALL и CSCO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и CSCO
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CSCO в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.86% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.79% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и CSCO
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и CSCO
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности