Сравнение ALL с BRK-B
ALL (The Allstate Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ALL returned 16.96%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.96% против 13.55% соответственно.
ALL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 11.64%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.08M | $411.92M | $407.56M | |
| $2.16B | $2.05B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам ALL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 28.43% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ALL and BRK-B is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.43 |
The correlation between ALL and BRK-B shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALL:
$68.11B
BRK-B:
$1.12T
ALL:
$45.76
BRK-B:
$33.62
ALL:
5.78
BRK-B:
15.43
ALL:
0.16
BRK-B:
0.60
ALL:
1.04
BRK-B:
2.98
ALL:
2.24
BRK-B:
1.54
ALL:
$67.23B
BRK-B:
$375.39B
ALL:
$22.71B
BRK-B:
$94.36B
ALL:
$13.44B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ALL
BRK-B
Сравнение ALL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.26 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 2.64 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALL и BRK-B
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -53.86% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.42% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -14.95% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -26.58% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -29.57% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.88% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -11.06% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.48% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и BRK-B
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.33% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 10.98% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 14.48% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 17.11% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 19.42% | +5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и BRK-B
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.57% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и BRK-B
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 16.63B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALL and BRK-B have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALL has higher volatility (9.23%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs BRK-B's -53.86%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор