PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ALL returned 14.54%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.54% против 12.93% соответственно.

ALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.51%
3 года*
27.16%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.54%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		2.34%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ALL and BRK-B is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.43

The correlation between ALL and BRK-B shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$55.37B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ALL:

$45.76

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ALL:

4.61

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

ALL:

0.83

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

ALL:

1.87

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ALL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.18

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.15

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.27

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

-0.57

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ALL и BRK-B

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-53.86%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.42%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.95%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-26.58%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-29.57%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-11.33%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-11.07%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.46%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и BRK-B

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.72%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

10.70%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

14.32%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

17.11%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

19.43%

+5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и BRK-B

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.45%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
16.94B
93.68B
(ALL) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and BRK-B have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (6.16%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs BRK-B's -53.86%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор