PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALL с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ALL и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,880.31%
2,188.62%
ALL
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

0.47

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ALL:

0.80

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ALL:

1.11

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ALL:

0.87

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ALL:

2.32

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ALL:

5.30%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ALL:

25.84%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ALL:

-8.22%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.15B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ALL:

$16.99

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

ALL:

11.35

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

ALL:

1.99

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ALL:

0.80

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ALL:

2.66

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$48.85B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$48.85B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$4.87B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.11% соответственно.

ALL

С начала года

0.56%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

3.52%

1 год

15.71%

5 лет

16.28%

10 лет

13.13%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALL: 0.47
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALL: 0.80
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALL: 1.11
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALL: 0.87
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALL: 2.32
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
1.58
ALL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и BRK-B

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALL
The Allstate Corporation		1.95%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALL и BRK-B

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-1.26%
ALL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и BRK-B

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
10.99%
ALL
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию