Сравнение ALL с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Allstate Corporation (ALL) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALL или BLK.
Основные характеристики
| ALL | BLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.86% | 26.38% |
| Дох-ть за 1 год | 60.24% | 65.91% |
| Дох-ть за 3 года | 18.77% | 6.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 20.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 15.78 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 4.28% |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 19.45% |
| Макс. просадка | -77.03% | -60.36% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.86% |
Фундаментальные показатели
| ALL | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.62B | $148.50B |
| EPS | $10.98 | $40.33 |
| Цена/прибыль | 17.81 | 24.86 |
| PEG коэффициент | 3.40 | 2.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $45.81B | $14.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.78B | $12.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между ALL и BLK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALL и BLK
С начала года, ALL показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 26.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 14.67%, а акции BLK немного впереди с 15.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALL c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и BLK
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BLK в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.87% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.02% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок ALL и BLK
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и BLK
The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности