PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALLBLK
Дох-ть с нач. г.26.00%3.64%
Дох-ть за 1 год59.88%13.62%
Дох-ть за 3 года13.98%0.73%
Дох-ть за 5 лет14.30%14.86%
Дох-ть за 10 лет14.12%12.90%
Коэф-т Шарпа3.080.73
Дневная вол-ть22.48%19.33%
Макс. просадка-77.03%-60.36%
Текущая просадка-1.31%-7.94%

Фундаментальные показатели


ALLBLK
Рыночная капитализация$45.05B$125.07B
EPS$4.57$40.26
Цена/прибыль37.3520.96
PEG коэффициент3.402.46
Общая выручка (12 мес.)$44.59B$14.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.68B$11.73B
EBITDA (12 мес.)$1.38B$5.21B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALL и BLK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALL и BLK

С начала года, ALL показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,204.02%
9,459.59%
ALL
BLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Allstate Corporation

BlackRock, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALL c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 18.61, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0018.61
BLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.76

Сравнение коэффициента Шарпа ALL и BLK

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALL и BLK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.08
0.73
ALL
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и BLK

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BLK в 2.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL
The Allstate Corporation
2.08%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%
BLK
BlackRock, Inc.
2.43%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ALL и BLK

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.31%
-7.94%
ALL
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и BLK

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.86%
4.55%
ALL
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию