PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALL с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALL и BLK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ALL и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,361.04%
11,867.08%
ALL
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALL:

2.19

BLK:

1.88

Коэф-т Сортино

ALL:

2.97

BLK:

2.57

Коэф-т Омега

ALL:

1.38

BLK:

1.31

Коэф-т Кальмара

ALL:

4.59

BLK:

1.89

Коэф-т Мартина

ALL:

12.29

BLK:

7.81

Индекс Язвы

ALL:

3.72%

BLK:

4.28%

Дневная вол-ть

ALL:

20.85%

BLK:

17.81%

Макс. просадка

ALL:

-77.03%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

ALL:

-6.67%

BLK:

-3.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$51.21B

BLK:

$162.50B

EPS

ALL:

$15.47

BLK:

$40.50

Цена/прибыль

ALL:

12.50

BLK:

25.91

PEG коэффициент

ALL:

3.40

BLK:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$62.43B

BLK:

$20.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$53.41B

BLK:

$16.47B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$16.31B

BLK:

$7.70B

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 41.17%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 13.07% против 13.82% соответственно.


ALL

С начала года

41.17%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

21.72%

1 год

45.94%

5 лет

14.50%

10 лет

13.07%

BLK

С начала года

29.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

32.03%

1 год

31.81%

5 лет

18.49%

10 лет

13.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALL c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALL, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.191.88
Коэффициент Сортино ALL, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.972.57
Коэффициент Омега ALL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.31
Коэффициент Кальмара ALL, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.591.89
Коэффициент Мартина ALL, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.297.81
ALL
BLK

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.19
1.88
ALL
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и BLK

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BLK в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL
The Allstate Corporation
1.90%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%1.83%
BLK
BlackRock, Inc.
1.98%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ALL и BLK

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.67%
-3.43%
ALL
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и BLK

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.94%
4.78%
ALL
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab