PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGRX с DURPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с DURPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGRX или DURPX.

Корреляция

Корреляция между ALGRX и DURPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGRX:

0.99

DURPX:

0.61

Коэф-т Сортино

ALGRX:

1.49

DURPX:

1.05

Коэф-т Омега

ALGRX:

1.21

DURPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALGRX:

1.14

DURPX:

0.65

Коэф-т Мартина

ALGRX:

3.58

DURPX:

2.48

Индекс Язвы

ALGRX:

8.62%

DURPX:

4.81%

Дневная вол-ть

ALGRX:

30.06%

DURPX:

18.24%

Макс. просадка

ALGRX:

-62.22%

DURPX:

-31.02%

Текущая просадка

ALGRX:

-6.81%

DURPX:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 0.33%.

ALGRX

С начала года

1.43%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

3.30%

1 год

29.55%

5 лет

14.64%

10 лет

12.77%

DURPX

С начала года

0.33%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-3.15%

1 год

11.05%

5 лет

15.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALGRX и DURPX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGRX и DURPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг риск-скорректированной доходности ALGRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGRX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DURPX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и DURPX

ALGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		0.00%0.00%0.10%0.07%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.18%1.20%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и DURPX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и DURPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и DURPX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...