PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGRX с DURPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALGRX и DURPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ALGRX с DURPX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGRX или DURPX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGRX:

1.08

DURPX:

0.69

Коэф-т Сортино

ALGRX:

1.46

DURPX:

1.01

Коэф-т Омега

ALGRX:

1.21

DURPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALGRX:

1.11

DURPX:

0.63

Коэф-т Мартина

ALGRX:

3.47

DURPX:

2.36

Индекс Язвы

ALGRX:

8.65%

DURPX:

4.93%

Дневная вол-ть

ALGRX:

30.23%

DURPX:

18.42%

Макс. просадка

ALGRX:

-62.22%

DURPX:

-31.02%

Текущая просадка

ALGRX:

-2.35%

DURPX:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 1.52%.

ALGRX

С начала года

6.29%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

5.81%

1 год

32.29%

3 года

26.67%

5 лет

18.58%

10 лет

16.82%

DURPX

С начала года

1.52%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-3.18%

1 год

12.56%

3 года

13.12%

5 лет

14.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Сравнение комиссий ALGRX и DURPX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGRX и DURPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг риск-скорректированной доходности ALGRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGRX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DURPX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и DURPX

ALGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		0.00%0.00%0.10%0.07%13.98%6.25%2.08%5.38%3.91%0.00%1.12%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.17%1.20%1.49%3.65%3.13%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и DURPX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и DURPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и DURPX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...