PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с DURPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и DURPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-8.44%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%10.15%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.22%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.22%.

ALGRX

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-10.20%
1 год
40.35%
3 года*
34.63%
5 лет*
15.55%
10 лет*
18.98%

DURPX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-2.30%
1 год
11.81%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX

Сравнение комиссий ALGRX и DURPX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

ALGRX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXDURPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.73

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.16

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.04

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.80

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DURPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.73

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между ALGRX и DURPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и DURPX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности DURPX в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.56%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.08%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и DURPX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-31.02%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-8.67%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-21.90%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-5.81%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-4.12%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.67%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и DURPX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

4.97%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

8.82%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

17.34%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

15.90%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

17.69%

+6.19%