PortfoliosLab logo
Сравнение ALGN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALGN и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALGN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
959.21%
749.40%
ALGN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.01

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.52

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ALGN:

0.83

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.51

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.35

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ALGN:

30.55%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.81%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ALGN:

-74.88%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.82% против 16.72% соответственно.


ALGN

С начала года

-12.07%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-40.67%

5 лет

-1.40%

10 лет

11.82%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGN: -1.01
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGN: -1.52
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGN: 0.83
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGN: -0.51
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGN: -1.35
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.47
ALGN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и QQQ

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и QQQ

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.88%
-12.28%
ALGN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и QQQ

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.38%
16.86%
ALGN
QQQ