PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGN с QQQ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ALGN и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.77

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.09

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

ALGN:

0.88

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.40

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.30

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

ALGN:

24.85%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.51%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ALGN:

-74.20%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.27% против 17.75% соответственно.

ALGN

С начала года

-9.70%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-30.65%

5 лет

-3.46%

10 лет

12.27%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.14%

5 лет

18.94%

10 лет

17.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и QQQ

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и QQQ

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и QQQ

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...