Сравнение ALGN с DXCM
ALGN (Align Technology, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ALGN returned 8.02%/yr vs 13.67%/yr for DXCM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.67% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- -8.40%
- 3 года*
- -19.60%
- 5 лет*
- -22.59%
- 10 лет*
- 8.02%
DXCM
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -18.05%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам ALGN и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 9.45% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
DXCM DexCom, Inc. | 5.09% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ALGN and DXCM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between ALGN and DXCM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.24B
DXCM:
$27.45B
ALGN:
$5.96
DXCM:
$2.31
ALGN:
28.66
DXCM:
30.14
ALGN:
3.01
DXCM:
5.82
ALGN:
2.95
DXCM:
9.28
ALGN:
$4.10B
DXCM:
$4.82B
ALGN:
$2.77B
DXCM:
$2.96B
ALGN:
$776.15M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ALGN
DXCM
Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGN | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.53 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.89 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGN и DXCM
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.83% | -94.61% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -38.75% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -60.95% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -66.32% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -66.32% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.59% | -57.16% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.00% | -36.04% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 23.02% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и DXCM
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 10.93% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 25.91% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 41.11% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 47.06% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 48.44% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и DXCM
Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и DXCM
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and DXCM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (14.44%) compared to DXCM (10.93%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs DXCM's -94.61%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор