Сравнение ALGN с DXCM
ALGN (Align Technology, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ALGN returned 7.90%/yr vs 15.53%/yr for DXCM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 7.90% против 15.53% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.90%
DXCM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 22.04%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам ALGN и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.77% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
DXCM DexCom, Inc. | 9.37% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ALGN and DXCM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between ALGN and DXCM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.05B
DXCM:
$28.57B
ALGN:
$5.96
DXCM:
$2.31
ALGN:
28.22
DXCM:
31.37
ALGN:
2.96
DXCM:
6.06
ALGN:
2.90
DXCM:
9.66
ALGN:
$4.10B
DXCM:
$4.82B
ALGN:
$2.77B
DXCM:
$2.96B
ALGN:
$776.15M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ALGN
DXCM
Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.39 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.67 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и DXCM
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -94.61% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -38.75% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -60.95% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -66.32% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -66.32% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -55.42% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -35.99% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 22.66% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и DXCM
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 12.44%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 13.13% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 24.58% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 40.23% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 46.91% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 48.42% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и DXCM
Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и DXCM
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and DXCM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.13%) compared to ALGN (12.44%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs DXCM's -94.61%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор