PortfoliosLab logo
Сравнение ALGN с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,779.22%
2,311.58%
ALGN
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.95

DXCM:

-0.81

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.38

DXCM:

-0.85

Коэф-т Омега

ALGN:

0.84

DXCM:

0.84

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.48

DXCM:

-0.73

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.27

DXCM:

-1.14

Индекс Язвы

ALGN:

30.44%

DXCM:

40.34%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.81%

DXCM:

57.13%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

ALGN:

-74.75%

DXCM:

-56.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.98B

DXCM:

$27.75B

EPS

ALGN:

$5.72

DXCM:

$1.42

Коэффициент P/E

ALGN:

30.98

DXCM:

49.85

Коэффициент PEG

ALGN:

1.04

DXCM:

1.03

Коэффициент P/S

ALGN:

3.24

DXCM:

6.88

Коэффициент P/B

ALGN:

3.30

DXCM:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$633.28M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.45% соответственно.


ALGN

С начала года

-11.63%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-14.86%

1 год

-41.27%

5 лет

-0.82%

10 лет

12.17%

DXCM

С начала года

-8.99%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-48.66%

5 лет

-3.17%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGN: -0.95
DXCM: -0.81
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGN: -1.38
DXCM: -0.85
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGN: 0.84
DXCM: 0.84
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGN: -0.48
DXCM: -0.73
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGN: -1.27
DXCM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXCM равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.81
ALGN
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.75%
-56.53%
ALGN
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 18.54% и 17.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.54%
17.73%
ALGN
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию