Сравнение ALGN с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGN с DXCM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или DXCM.

Корреляция

Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGN

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.34

DXCM:

-1.02

Коэф-т Сортино

ALGN:

-2.16

DXCM:

-1.30

Коэф-т Омега

ALGN:

0.76

DXCM:

0.76

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.64

DXCM:

-0.90

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.59

DXCM:

-1.44

Индекс Язвы

ALGN:

31.72%

DXCM:

39.49%

Дневная вол-ть

ALGN:

37.62%

DXCM:

55.87%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

ALGN:

-78.97%

DXCM:

-63.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$11.30B

DXCM:

$23.46B

EPS

ALGN:

$5.62

DXCM:

$1.42

Цена/прибыль

ALGN:

27.31

DXCM:

42.13

PEG коэффициент

ALGN:

1.04

DXCM:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$633.28M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.27% соответственно.

ALGN

С начала года

-26.38%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-36.40%

1 год

-51.26%

5 лет

-0.09%

10 лет

11.34%

DXCM

С начала года

-23.07%

1 месяц

-27.00%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-55.13%

5 лет

-1.70%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALGN: -1.34

DXCM: -1.02

Коэффициент Сортино

ALGN: -2.16

DXCM: -1.30

Коэффициент Омега

ALGN: 0.76

DXCM: 0.76

Коэффициент Кальмара

ALGN: -0.64

DXCM: -0.90

Коэффициент Мартина

ALGN: -1.59

DXCM: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGN

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGN

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 12.02%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGN

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGN с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

ALGN

DXCM

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество