Сравнение ALGN с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGN с DXCM

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или DXCM.

Корреляция

Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGN

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.15

DXCM:

-0.45

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.73

DXCM:

-0.21

Коэф-т Омега

ALGN:

0.80

DXCM:

0.96

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.55

DXCM:

-0.41

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.52

DXCM:

-0.68

Индекс Язвы

ALGN:

27.72%

DXCM:

36.48%

Дневная вол-ть

ALGN:

36.78%

DXCM:

54.99%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

ALGN:

-76.01%

DXCM:

-47.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.90B

DXCM:

$33.60B

EPS

ALGN:

$5.61

DXCM:

$1.42

Цена/прибыль

ALGN:

31.21

DXCM:

60.56

PEG коэффициент

ALGN:

1.26

DXCM:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$4.00B

DXCM:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.81B

DXCM:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$749.29M

DXCM:

$914.10M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 11.90% против 19.23% соответственно.

ALGN

С начала года

-16.03%

1 месяц

-20.09%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-41.64%

5 лет

-5.71%

10 лет

11.90%

DXCM

С начала года

10.57%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

24.01%

1 год

-29.37%

5 лет

3.93%

10 лет

19.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGN

DXCM

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGN

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGN

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 9.71% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGN

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGN с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

ALGN

DXCM

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество