Сравнение ALGN с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGN с DXCM

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или DXCM.

Корреляция

Корреляция между ALGN и DXCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGN

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.41

DXCM:

-0.53

Коэф-т Сортино

ALGN:

-0.36

DXCM:

-0.34

Коэф-т Омега

ALGN:

0.96

DXCM:

0.93

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.21

DXCM:

-0.48

Коэф-т Мартина

ALGN:

-0.60

DXCM:

-0.84

Индекс Язвы

ALGN:

25.27%

DXCM:

34.82%

Дневная вол-ть

ALGN:

36.92%

DXCM:

54.95%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

ALGN:

-69.25%

DXCM:

-46.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$17.16B

DXCM:

$34.19B

EPS

ALGN:

$5.86

DXCM:

$1.65

Цена/прибыль

ALGN:

39.22

DXCM:

53.05

PEG коэффициент

ALGN:

1.36

DXCM:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

DXCM:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

DXCM:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$605.14M

DXCM:

$671.70M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 15.56% против 19.23% соответственно.

ALGN

С начала года

7.64%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-3.20%

1 год

-15.22%

5 лет

-2.69%

10 лет

15.56%

DXCM

С начала года

11.14%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

27.44%

1 год

-28.45%

5 лет

7.54%

10 лет

19.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGN

DXCM

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXCM равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGN

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Ни ALGN, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGN

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 8.43%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGN

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGN с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGN и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и DXCM

ALGN

DXCM

Сравнение ALGN c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и DXCM

Просадки

Сравнение просадок ALGN и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество