PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
13.59%
ALG
SPY

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.51% против 13.10% соответственно.


ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


ALGSPY
Коэф-т Шарпа0.262.70
Коэф-т Сортино0.593.60
Коэф-т Омега1.071.50
Коэф-т Кальмара0.283.90
Коэф-т Мартина0.4817.52
Индекс Язвы16.06%1.87%
Дневная вол-ть29.03%12.14%
Макс. просадка-69.22%-55.19%
Текущая просадка-13.64%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.262.70
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.593.60
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.50
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.283.90
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.4817.52
ALG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
2.70
ALG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и SPY

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ALG и SPY

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-0.85%
ALG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и SPY

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
3.98%
ALG
SPY