Сравнение ALG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamo Group Inc. (ALG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALG или SPY.
Основные характеристики
| ALG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.14% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 9.51% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.71% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.61% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 15.85% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 29.32% | 12.20% |
| Макс. просадка | -69.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALG и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALG и SPY
С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.61% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и SPY
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALG и SPY
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и SPY
Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.