Сравнение ALG с DE
ALG (Alamo Group Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALG returned 10.74%/yr vs 24.07%/yr for DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALG и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 29.41%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 10.74% против 24.07% соответственно.
ALG
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 10.74%
DE
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 24.07%
Сравнение доходности по годам ALG и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | -4.89% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
DE Deere & Company | 29.41% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between ALG and DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.32 |
Over the past year, ALG and DE have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALG:
$8.37
DE:
$17.76
ALG:
19.01
DE:
33.84
ALG:
2.26
DE:
7.95
ALG:
1.18
DE:
3.54
ALG:
$1.63B
DE:
$46.01B
ALG:
$399.78M
DE:
$16.40B
ALG:
$232.00M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. DE — Ранг доходности на риск
ALG
DE
Сравнение ALG c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALG | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.89 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALG и DE
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -73.27% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -19.90% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -21.59% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -33.81% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -37.91% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -9.05% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -18.61% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.09% | 9.73% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и DE
Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 6.67%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.58% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 24.38% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 29.94% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 29.36% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 30.40% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и DE
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.80% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и DE
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (8.58%) compared to ALG (6.67%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор