PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALGDE
Дох-ть с нач. г.-6.14%1.82%
Дох-ть за 1 год9.51%9.27%
Дох-ть за 3 года8.45%5.33%
Дох-ть за 5 лет12.71%19.76%
Дох-ть за 10 лет16.61%18.72%
Коэф-т Шарпа0.390.47
Коэф-т Сортино0.770.79
Коэф-т Омега1.091.10
Коэф-т Кальмара0.410.49
Коэф-т Мартина0.721.56
Индекс Язвы15.85%6.75%
Дневная вол-ть29.32%22.57%
Макс. просадка-69.22%-73.27%
Текущая просадка-13.71%-8.12%

Фундаментальные показатели


ALGDE
Рыночная капитализация$2.37B$110.17B
EPS$9.94$29.31
Цена/прибыль19.7413.74
PEG коэффициент3.892.88
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$40.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$16.33B
EBITDA (12 мес.)$214.21M$11.66B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALG и DE

С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 16.61% против 18.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
-0.57%
ALG
DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72
DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DE, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.56

Сравнение коэффициента Шарпа ALG и DE

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DE равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
0.47
ALG
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и DE

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DE в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
DE
Deere & Company
1.46%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ALG и DE

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.71%
-8.12%
ALG
DE

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и DE

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
6.50%
ALG
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию