PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALG и DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ALG и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,239.22%
10,260.78%
ALG
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALG:

-0.28

DE:

0.57

Коэф-т Сортино

ALG:

-0.22

DE:

0.95

Коэф-т Омега

ALG:

0.97

DE:

1.12

Коэф-т Кальмара

ALG:

-0.29

DE:

0.62

Коэф-т Мартина

ALG:

-0.49

DE:

1.96

Индекс Язвы

ALG:

16.50%

DE:

6.81%

Дневная вол-ть

ALG:

28.85%

DE:

23.56%

Макс. просадка

ALG:

-69.22%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

ALG:

-17.17%

DE:

-7.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$2.37B

DE:

$120.47B

EPS

ALG:

$9.93

DE:

$25.64

Цена/прибыль

ALG:

19.79

DE:

17.30

PEG коэффициент

ALG:

3.89

DE:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.66B

DE:

$51.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$417.45M

DE:

$20.07B

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$227.99M

DE:

$13.53B

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 15.01% против 19.11% соответственно.


ALG

С начала года

-9.90%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.98%

1 год

-8.89%

5 лет

9.89%

10 лет

15.01%

DE

С начала года

9.37%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

16.18%

1 год

11.59%

5 лет

21.59%

10 лет

19.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.280.57
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.220.95
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.12
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.290.62
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.491.96
ALG
DE

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
0.57
ALG
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и DE

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DE в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.55%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
DE
Deere & Company
1.36%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ALG и DE

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.17%
-7.19%
ALG
DE

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и DE

Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 6.79%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.79%
10.69%
ALG
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab