Сравнение ALEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALEX или VOO.
Основные характеристики
| ALEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.75% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 17.66% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | -3.40% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.79% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.34% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.12 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 8.98% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 21.79% | 12.45% |
| Макс. просадка | -69.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | -23.24% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между ALEX и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALEX и VOO
С начала года, ALEX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции ALEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.34% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALEX и VOO
Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 4.73% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 58.15% | 0.56% | 0.59% | 0.43% | 1.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALEX и VOO
Максимальная просадка ALEX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALEX и VOO
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ALEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.