Сравнение ALEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 0.97% | 22.82% | -1.85% | 6.63% | -22.07% | 50.84% | -16.39% | 17.49% | -33.74% | -37.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ALEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ALEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.51% против 14.14% соответственно.
ALEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- -2.51%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ALEX
VOO
Сравнение ALEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.53 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 7.31 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.83 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между ALEX и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALEX и VOO
Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 3.84% | 4.97% | 5.03% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 0.76% | 0.56% | 0.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ALEX и VOO
Максимальная просадка ALEX за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -33.99% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -11.98% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.52% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.46% | -33.99% | -46.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.22% | -5.55% | -35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -3.72% | -33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.55% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALEX и VOO
Текущая волатильность для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ALEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 5.34% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 9.47% | +23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 18.11% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 16.82% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 17.99% | +18.31% |