Сравнение ALEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 0.97% | 22.82% | -1.85% | 6.63% | -22.07% | 50.84% | -16.39% | 17.49% | -33.74% | -37.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ALEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ALEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.51% против 14.06% соответственно.
ALEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- -2.51%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ALEX
SPY
Сравнение ALEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.96 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.49 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 7.27 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ALEX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALEX и SPY
Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 3.84% | 4.97% | 5.03% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 0.76% | 0.56% | 0.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALEX и SPY
Максимальная просадка ALEX за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -55.19% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -12.05% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.50% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.46% | -33.72% | -46.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.22% | -5.53% | -35.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -9.09% | -28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.54% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALEX и SPY
Текущая волатильность для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) составляет 0.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ALEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 5.35% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 9.50% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 19.06% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 17.06% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 17.92% | +18.38% |