Сравнение ALEX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALEX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALEX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 0.97% | 22.82% | -1.85% | 6.63% | -22.07% | 50.84% | -16.39% | 17.49% | -33.74% | -37.88% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ALEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ALEX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -2.51% против 14.02% соответственно.
ALEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- -2.51%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALEX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
ALEX
SCHX
Сравнение ALEX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALEX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.50 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 7.02 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALEX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.80 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между ALEX и SCHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALEX и SCHX
Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 3.84% | 4.97% | 5.03% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 0.76% | 0.56% | 0.59% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок ALEX и SCHX
Максимальная просадка ALEX за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALEX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -34.33% | -46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -12.19% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -25.41% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.46% | -34.33% | -46.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.22% | -5.67% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -4.00% | -33.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.62% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALEX и SCHX
Текущая волатильность для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) составляет 0.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ALEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALEX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 5.36% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 9.67% | +23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 18.33% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 17.13% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 18.13% | +18.17% |