Сравнение ALEX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALEX или SCHX.
Основные характеристики
| ALEX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.17% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | -9.37% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 7.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.04% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.00% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 11.87% |
| Макс. просадка | -69.78% | -34.33% |
| Current Drawdown | -34.38% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между ALEX и SCHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALEX и SCHX
С начала года, ALEX показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ALEX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -2.00% против 12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALEX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALEX и SCHX
Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SCHX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 5.37% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 58.15% | 0.56% | 0.59% | 0.43% | 1.20% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.34% | 1.39% | 1.64% | 1.75% | 3.28% | 3.65% | 4.33% | 3.40% | 3.85% | 4.08% | 3.52% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок ALEX и SCHX
Максимальная просадка ALEX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALEX и SCHX
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ALEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.