PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALEXLU
Дох-ть с нач. г.5.47%11.35%
Дох-ть за 1 год9.22%8.08%
Дох-ть за 3 года1.00%4.96%
Дох-ть за 5 лет-1.77%6.18%
Дох-ть за 10 лет6.52%8.58%
Коэф-т Шарпа0.460.54
Дневная вол-ть21.55%17.27%
Макс. просадка-73.95%-52.27%
Текущая просадка-12.82%-5.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ALE и XLU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALE и XLU

С начала года, ALE показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.52% против 8.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
178.90%
465.73%
ALE
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.57
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.28

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и XLU

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и XLU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
0.54
ALE
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и XLU

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности XLU в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.39%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.11%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок ALE и XLU

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.82%
-5.31%
ALE
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и XLU

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.70%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
4.43%
ALE
XLU