PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALE с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALE с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ALE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALE и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALE
ALLETE, Inc.		0.00%8.35%10.89%-0.65%1.49%11.19%-20.47%9.62%5.60%19.38%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.71% против 9.79% соответственно.

ALE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.61%
3 года*
5.76%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.71%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALLETE, Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ALE:
ALE с PEGALE с FEALE с MGEEALE с OTTRALE с MNTKALE с XLIALE с NEE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

ALE vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг доходности на риск ALE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALEXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.73

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

5.31

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALE vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALEXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между ALE и XLU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и XLU

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALE
ALLETE, Inc.		2.15%3.23%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ALE и XLU

Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

ALEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-51.98%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-9.18%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-25.26%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-36.07%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.72%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-10.26%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.82%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и XLU

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.09%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

10.36%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

15.79%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.18%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

19.21%

+4.79%