Сравнение ALE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или XLU.
Основные характеристики
| ALE | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.31% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 36.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.22 | 10.72 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 16.06% |
| Макс. просадка | -73.95% | -52.27% |
| Текущая просадка | -8.82% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между ALE и XLU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALE и XLU
С начала года, ALE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.18% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и XLU
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 4.29% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и XLU
Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и XLU
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 1.49%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.