PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с D
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALED
Дох-ть с нач. г.5.32%7.51%
Дох-ть за 1 год11.49%-1.96%
Дох-ть за 3 года1.73%-9.46%
Дох-ть за 5 лет-1.87%-4.90%
Дох-ть за 10 лет6.28%0.59%
Коэф-т Шарпа0.47-0.10
Дневная вол-ть21.52%25.21%
Макс. просадка-73.95%-52.20%
Текущая просадка-12.95%-38.02%

Фундаментальные показатели


ALED
Рыночная капитализация$3.63B$42.49B
EPS$4.16$2.31
Цена/прибыль15.1521.94
PEG коэффициент2.224.50
Общая выручка (12 мес.)$1.72B$14.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30M$8.13B
EBITDA (12 мес.)$517.10M$6.28B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALE и D составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALE и D

С начала года, ALE показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции ALE превзошли акции D по среднегодовой доходности: 6.28% против 0.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,718.05%
8,140.12%
ALE
D

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

Dominion Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.89
D
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.21

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и D

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа D равного -0.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и D.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.47
-0.10
ALE
D

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и D

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности D в 5.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.40%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
D
Dominion Energy, Inc.
5.43%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%3.48%

Просадки

Сравнение просадок ALE и D

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и D. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.95%
-38.02%
ALE
D

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и D

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.32%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.32%
5.02%
ALE
D

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию