Сравнение ALE с D
ALE (ALLETE, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ALE returned 5.06%/yr vs 3.29%/yr for D. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALE и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALE превзошли акции D по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.29% соответственно.
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.06%
D
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам ALE и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
D Dominion Energy, Inc. | 14.05% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between ALE and D is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1984 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ALE and D has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALE:
$2.85
D:
$3.67
ALE:
23.83
D:
17.83
ALE:
198.23
D:
0.96
ALE:
2.63
D:
2.40
ALE:
$1.50B
D:
$17.45B
ALE:
$416.20M
D:
$6.03B
ALE:
$474.50M
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALE vs. D — Ранг доходности на риск
ALE
D
Сравнение ALE c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALE | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.11 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.75 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ALE и D
Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -52.20% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -9.77% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -26.41% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -52.20% | +22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -52.20% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -9.76% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -9.58% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.62% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и D
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.08% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 16.48% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 20.73% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.82% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 23.72% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и D
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности D в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 1.08% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALE и D
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALE and D have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.08%) compared to ALE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ALE dropped -48.82% vs D's -52.20%.
ALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALE и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор