PortfoliosLab logo
Сравнение ALE с D
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALE и D составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALE и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,316.47%
3,304.49%
ALE
D

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

D:

0.41

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

D:

0.71

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

D:

1.09

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

D:

0.24

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

D:

1.46

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

D:

6.58%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

D:

23.27%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

D:

-52.20%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

D:

-30.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

D:

$45.47B

EPS

ALE:

$3.10

D:

$2.20

Коэффициент P/E

ALE:

21.03

D:

24.07

Коэффициент PEG

ALE:

2.80

D:

1.98

Коэффициент P/S

ALE:

2.47

D:

3.14

Коэффициент P/B

ALE:

1.33

D:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

D:

$10.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

D:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

D:

$5.34B

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у D с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции ALE превзошли акции D по среднегодовой доходности: 6.62% против 1.23% соответственно.


ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.70%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и D

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
D: 0.41
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
D: 0.71
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
D: 1.09
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
D: 0.24
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
D: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа D равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.41
ALE
D

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и D

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности D в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.
4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%

Просадки

Сравнение просадок ALE и D

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и D. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-30.92%
ALE
D

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и D

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
11.00%
ALE
D

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию