PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с AQN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALEAQN.TO
Дох-ть с нач. г.5.32%-4.14%
Дох-ть за 1 год11.49%-23.53%
Дох-ть за 3 года1.73%-20.72%
Дох-ть за 5 лет-1.87%-9.11%
Дох-ть за 10 лет6.28%4.82%
Коэф-т Шарпа0.47-0.87
Дневная вол-ть21.52%28.46%
Макс. просадка-73.95%-78.58%
Текущая просадка-12.95%-57.76%

Фундаментальные показатели


ALEAQN.TO
Рыночная капитализация$3.63BCA$5.51B
EPS$4.16-CA$0.67
Цена/прибыль15.15224.50
PEG коэффициент2.221.41
Общая выручка (12 мес.)$1.72BCA$2.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30MCA$1.99B
EBITDA (12 мес.)$517.10M-CA$111.49M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ALE и AQN.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALE и AQN.TO

С начала года, ALE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у AQN.TO с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции ALE превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 6.28% против 4.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
189.10%
418.30%
ALE
AQN.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

Algonquin Power & Utilities Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.05
AQN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQN.TO, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQN.TO, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQN.TO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQN.TO, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQN.TO, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.11

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и AQN.TO

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AQN.TO равного -0.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и AQN.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.74
-0.84
ALE
AQN.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и AQN.TO

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности AQN.TO в 7.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.40%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
7.47%7.06%10.68%4.55%3.94%3.98%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок ALE и AQN.TO

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что меньше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.95%
-60.83%
ALE
AQN.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и AQN.TO

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.06%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.06%
6.68%
ALE
AQN.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и AQN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ALE значения в USD, AQN.TO значения в CAD