Сравнение ALDX с SCHD

С начала года, ALDX показывает доходность -56.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ALDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -11.74% против 10.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALDX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

Максимальная просадка ALDX за все время составила -90.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) имеет более высокую волатильность в 34.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.