Сравнение ALBAX с MRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALBAX или MRGAX.
Основные характеристики
| ALBAX | MRGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.68% | 22.09% |
| Дох-ть за 1 год | 31.25% | 33.97% |
| Дох-ть за 3 года | 9.72% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.12% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 18.68 | 18.60 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 12.19% |
| Макс. просадка | -40.56% | -53.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и MRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и MRGAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALBAX показывает доходность 21.68%, а MRGAX немного выше – 22.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции MRGAX немного впереди с 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и MRGAX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MRGAX в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALBAX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и MRGAX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MRGAX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 1.03% | 1.29% | 1.24% | 0.85% | 1.20% | 1.46% | 1.64% | 1.19% | 1.53% | 1.57% | 1.78% | 1.60% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 0.53% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и MRGAX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MRGAX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и MRGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и MRGAX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.59%, в то время как у MFS Core Equity Fund (MRGAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.