PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.42%
10.72%
ALBAX
AWSHX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALBAX показывает доходность 21.51%, а AWSHX немного ниже – 20.84%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 12.32% против 11.19% соответственно.


ALBAX

С начала года

21.51%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

9.41%

1 год

26.29%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

12.32%

AWSHX

С начала года

20.84%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

10.72%

1 год

27.03%

5 лет (среднегодовая)

12.44%

10 лет (среднегодовая)

11.19%

Основные характеристики


ALBAXAWSHX
Коэф-т Шарпа2.332.57
Коэф-т Сортино3.133.54
Коэф-т Омега1.421.48
Коэф-т Кальмара3.404.78
Коэф-т Мартина15.3717.12
Индекс Язвы1.71%1.58%
Дневная вол-ть11.28%10.50%
Макс. просадка-40.56%-53.26%
Текущая просадка-1.00%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и AWSHX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALBAX и AWSHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.332.57
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.133.54
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.48
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.404.78
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 15.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3717.12
ALBAX
AWSHX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.57
ALBAX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и AWSHX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AWSHX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.47%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.11%2.04%4.96%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и AWSHX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.86%
ALBAX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и AWSHX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеют волатильность 3.47% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.42%
ALBAX
AWSHX