PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALBAX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALBAXAWSHX
Дох-ть с нач. г.21.68%18.23%
Дох-ть за 1 год31.25%29.00%
Дох-ть за 3 года9.72%9.45%
Дох-ть за 5 лет15.12%12.15%
Дох-ть за 10 лет12.55%11.11%
Коэф-т Шарпа2.772.81
Коэф-т Сортино3.703.84
Коэф-т Омега1.511.53
Коэф-т Кальмара4.075.15
Коэф-т Мартина18.6818.87
Индекс Язвы1.69%1.54%
Дневная вол-ть11.39%10.37%
Макс. просадка-40.56%-53.26%
Текущая просадка0.00%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALBAX и AWSHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и AWSHX

С начала года, ALBAX показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.26%
10.31%
ALBAX
AWSHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALBAX и AWSHX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.


ALBAX
Alger Growth & Income Fund
График комиссии ALBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALBAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALBAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALBAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALBAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALBAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALBAX, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68
AWSHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Сравнение коэффициента Шарпа ALBAX и AWSHX

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.80
ALBAX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и AWSHX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AWSHX в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALBAX
Alger Growth & Income Fund
1.03%1.29%1.24%0.85%1.20%1.46%1.64%1.19%1.53%1.57%1.78%1.60%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.50%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.11%2.04%4.96%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и AWSHX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.40%
ALBAX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и AWSHX

Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
2.70%
ALBAX
AWSHX