PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALB с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALB с WST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или WST.

Корреляция

Корреляция между ALB и WST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALB и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,266.84%
5,203.73%
ALB
WST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.81

WST:

-0.80

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.13

WST:

-0.85

Коэф-т Омега

ALB:

0.87

WST:

0.84

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.56

WST:

-0.74

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.42

WST:

-1.72

Индекс Язвы

ALB:

33.24%

WST:

25.46%

Дневная вол-ть

ALB:

58.71%

WST:

54.60%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

ALB:

-81.55%

WST:

-54.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$6.55B

WST:

$15.77B

EPS

ALB:

-$11.38

WST:

$6.79

Коэффициент PEG

ALB:

0.99

WST:

3.66

Коэффициент P/S

ALB:

1.22

WST:

5.45

Коэффициент P/B

ALB:

0.83

WST:

5.88

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$4.02B

WST:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$23.60M

WST:

$769.60M

EBITDA (12 мес.)

ALB:

-$1.00B

WST:

$578.60M

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -32.04%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -35.67%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 1.35% против 14.68% соответственно.

ALB

С начала года

-32.04%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-48.63%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

WST

С начала года

-35.67%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-36.23%

1 год

-45.30%

5 лет

1.72%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALB: -0.81
WST: -0.80
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALB: -1.13
WST: -0.85
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALB: 0.87
WST: 0.84
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALB: -0.56
WST: -0.74
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALB: -1.42
WST: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WST равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.80
ALB
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и WST

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности WST в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation		2.78%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ALB и WST

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.55%
-54.97%
ALB
WST

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и WST

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 14.85%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.65%
14.85%
ALB
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию