PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALB с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALB и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,309.52%
7,810.70%
ALB
WST

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 6.85% против 20.35% соответственно.


ALB

С начала года

-27.52%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-17.56%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

6.85%

WST

С начала года

-10.47%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-8.42%

5 лет (среднегодовая)

16.25%

10 лет (среднегодовая)

20.35%

Фундаментальные показатели


ALBWST
Рыночная капитализация$12.08B$23.73B
EPS-$16.76$6.75
PEG коэффициент1.226.12
Общая выручка (12 мес.)$6.50B$2.88B
Валовая прибыль (12 мес.)$689.47M$1.00B
EBITDA (12 мес.)-$1.93B$747.50M

Основные характеристики


ALBWST
Коэф-т Шарпа-0.30-0.23
Коэф-т Сортино-0.05-0.07
Коэф-т Омега0.990.99
Коэф-т Кальмара-0.23-0.22
Коэф-т Мартина-0.62-0.48
Индекс Язвы28.77%18.37%
Дневная вол-ть59.09%38.37%
Макс. просадка-77.22%-55.52%
Текущая просадка-67.48%-32.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALB и WST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALB c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.30-0.23
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.05-0.07
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.99
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23-0.22
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.62-0.48
ALB
WST

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WST равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30
-0.23
ALB
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и WST

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности WST в 0.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALB
Albemarle Corporation
1.55%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.26%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ALB и WST

Максимальная просадка ALB за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.48%
-32.80%
ALB
WST

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и WST

Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 17.29%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.29%
19.86%
ALB
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию