PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALB с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ALB и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.97

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.53

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

ALB:

0.82

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.66

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.57

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

ALB:

35.25%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

ALB:

57.98%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ALB:

-81.63%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.64% против 10.39% соответственно.

ALB

С начала года

-32.32%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-42.00%

1 год

-54.50%

5 лет

-1.01%

10 лет

0.64%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и SCHD

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation		2.79%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ALB и SCHD

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и SCHD

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...