Сравнение ALB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ALB и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.85% против 11.46% соответственно.
ALB
-27.52%
8.82%
-20.38%
-17.56%
10.56%
6.85%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| ALB | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.05 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 28.77% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 59.09% | 11.09% |
| Макс. просадка | -77.22% | -33.37% |
| Текущая просадка | -67.48% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALB и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и SCHD
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.55% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.02% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ALB и SCHD
Максимальная просадка ALB за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и SCHD
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.