Сравнение ALB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ALB и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALB и SCHD
Основные характеристики
ALB:
-0.42
SCHD:
1.26
ALB:
-0.26
SCHD:
1.85
ALB:
0.97
SCHD:
1.22
ALB:
-0.31
SCHD:
1.81
ALB:
-0.88
SCHD:
5.15
ALB:
27.16%
SCHD:
2.79%
ALB:
57.70%
SCHD:
11.39%
ALB:
-77.22%
SCHD:
-33.37%
ALB:
-70.26%
SCHD:
-4.88%
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.38% против 11.28% соответственно.
ALB
9.57%
-3.31%
1.40%
-20.64%
4.28%
6.38%
SCHD
1.87%
0.07%
4.18%
15.07%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALB и SCHD
ALB
SCHD
Сравнение ALB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и SCHD
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.71% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.02% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок ALB и SCHD
Максимальная просадка ALB за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и SCHD
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.