Сравнение ALAU.L с PACW.L
ALAU.L (Amundi MSCI Em Latin America) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - ALAU.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ALAU.L returned 36.66% vs 28.73% for PACW.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAU.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности ALAU.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAU.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAU.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.65%.
ALAU.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 7.95%
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAU.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 10.04% | 34.52% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between ALAU.L and PACW.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between ALAU.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAU.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
ALAU.L
PACW.L
Сравнение ALAU.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAU.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.17 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 13.74 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.50 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ALAU.L и PACW.L
Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -16.93% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.14% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -0.77% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -1.97% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.11% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAU.L и PACW.L
Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ALAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.42% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 9.17% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 11.81% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 15.33% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.65% | 15.33% | +30.32% |
Сравнение комиссий ALAU.L и PACW.L
ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAU.L и PACW.L
ALAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ALAU.L and PACW.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for ALAU.L.
ALAU.L is categorized as Latin America Equities, while PACW.L is Global Equities. ALAU.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for ALAU.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для ALAU.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор