Сравнение ALAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 83.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%.
ALAR
83.89%
-24.46%
-43.75%
210.22%
-25.31%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| ALAR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.45 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 39.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 124.96% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.44% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALAR и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и SPY
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALAR и SPY
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и SPY
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 32.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.