Сравнение ALAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или SPY.
Основные характеристики
| ALAR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.10% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 247.53% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | -1.27% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.99% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 116.01% | 12.59% |
| Макс. просадка | -99.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.56% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между ALAR и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и SPY
С начала года, ALAR показывает доходность 45.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 19.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и SPY
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALAR и SPY
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и SPY
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 45.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.