PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAG.L с AMEL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAG.L с AMEL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) and AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) are both Latin America Equities funds from Amundi - ALAG.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD while AMEL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALAG.L returned 8.49%/yr vs 8.47%/yr for AMEL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ALAG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for AMEL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ALAG.L и AMEL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALAG.L торгуется в GBp, в то время как AMEL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMEL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAG.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у AMEL.DE с доходностью 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALAG.L имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции AMEL.DE немного отстают с 8.47%.

ALAG.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.29%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.57%
1 год
38.28%
3 года*
10.97%
5 лет*
9.69%
10 лет*
8.49%

AMEL.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.54%
1 год
37.58%
3 года*
10.91%
5 лет*
9.62%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAG.L и AMEL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD		10.55%44.31%-25.31%25.10%21.74%-8.24%-16.56%12.56%-1.55%12.30%
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		9.91%45.25%-25.61%25.54%22.72%-10.04%-16.84%14.41%-1.90%12.77%

Correlation

The correlation between ALAG.L and AMEL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.93

The correlation between ALAG.L and AMEL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ALAG.L:
ALAG.L с LTAM.LALAG.L с EMIM.LALAG.L с ILFALAG.L с EWZALAG.L с ALAU.LALAG.L с XMLA.LALAG.L с DLTM.L
Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с DBX3.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с 18MK.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с EXH9.DEAMEL.DE с GLD

Доходность на риск

ALAG.L vs. AMEL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAG.L
Ранг доходности на риск ALAG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAG.L c AMEL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAG.LAMEL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.81

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.34

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

10.30

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAG.L vs. AMEL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAG.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEL.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAG.L и AMEL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAG.LAMEL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.13

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ALAG.L и AMEL.DE

Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки AMEL.DE в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и AMEL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAG.LAMEL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-56.09%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.34%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-26.69%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-26.69%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.94%

-48.72%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-11.34%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-18.05%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.69%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAG.L и AMEL.DE

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAG.LAMEL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.19%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.97%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

20.65%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

25.09%

-0.20%

Сравнение комиссий ALAG.L и AMEL.DE

ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMEL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAG.L и AMEL.DE

Ни ALAG.L, ни AMEL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ALAG.L and AMEL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AMEL.DE.

ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while AMEL.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America. Their fees differ too: 0.10% for ALAG.L and 0.20% for AMEL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и AMEL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор