PortfoliosLab logo
Сравнение AKREX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKREX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKREX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
614.18%
449.08%
AKREX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.82

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.23

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

AKREX:

1.17

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.03

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

AKREX:

4.12

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

AKREX:

3.74%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.78%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

AKREX:

-5.14%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции AKREX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 13.61% против 11.27% соответственно.


AKREX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

1.97%

1 год

16.76%

5 лет

12.60%

10 лет

13.61%

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-4.59%

1 год

8.91%

5 лет

15.29%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AKREX и FSKAX

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKREX: 0.82
FSKAX: 0.48
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKREX: 1.23
FSKAX: 0.80
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKREX: 1.17
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKREX: 1.03
FSKAX: 0.49
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AKREX: 4.12
FSKAX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.48
AKREX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и FSKAX

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и FSKAX

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.14%
-10.49%
AKREX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и FSKAX

Текущая волатильность для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) составляет 12.68%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что AKREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
14.36%
AKREX
FSKAX