Сравнение AKR с BTAL

С начала года, AKR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции AKR превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: -2.27% против -3.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Realty Trust (AKR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKR на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKR и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AKR и BTAL составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность AKR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BTAL в 2.59%

Максимальная просадка AKR за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKR и BTAL.

Acadia Realty Trust (AKR) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.