Сравнение AKR с BTAL
AKR (Acadia Realty Trust) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, AKR returned -0.38%/yr vs -4.23%/yr for BTAL. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AKR и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -16.82%. За последние 10 лет акции AKR превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: -0.38% против -4.23% соответственно.
AKR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- -0.38%
BTAL
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -16.82%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -11.25%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -4.23%
Сравнение доходности по годам AKR и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | 10.22% | -11.52% | 47.65% | 24.36% | -31.18% | 58.37% | -44.09% | 13.78% | -9.40% | -13.13% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -16.82% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between AKR and BTAL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.27 |
The correlation between AKR and BTAL shifts across timeframes, from -0.36 (5 years) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKR vs. BTAL — Ранг доходности на риск
AKR
BTAL
Сравнение AKR c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Realty Trust (AKR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKR | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.93 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -1.60 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -1.59 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.23 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AKR и BTAL
Максимальная просадка AKR за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKR и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.02% | -50.28% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -37.50% | +25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -45.16% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.82% | -45.16% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.02% | -50.28% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -48.15% | +34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -21.97% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 21.78% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKR и BTAL
Текущая волатильность для Acadia Realty Trust (AKR) составляет 5.58%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что AKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.98% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 15.83% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 21.98% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 18.83% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 17.27% | +17.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKR и BTAL
Дивидендная доходность AKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BTAL в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKR Acadia Realty Trust | 3.57% | 3.89% | 3.06% | 4.24% | 5.02% | 2.75% | 2.04% | 4.36% | 4.59% | 3.84% | 3.55% | 2.93% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.99% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AKR and BTAL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.98%) compared to AKR (5.58%). In terms of maximum drawdown, AKR dropped -71.02% vs BTAL's -50.28%.
AKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKR и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор