PortfoliosLab logo
Сравнение AKAM с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKAM и USMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AKAM и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.82%
363.23%
AKAM
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.52

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.46

USMV:

1.49

Коэф-т Омега

AKAM:

0.92

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.27

USMV:

1.46

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.58

USMV:

5.66

Индекс Язвы

AKAM:

13.63%

USMV:

2.42%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.37%

USMV:

12.93%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

AKAM:

-75.65%

USMV:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 0.48% против 10.17% соответственно.


AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.61%

5 лет

-4.95%

10 лет

0.48%

USMV

С начала года

2.63%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

0.60%

1 год

13.63%

5 лет

11.08%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AKAM: -0.52
USMV: 1.06
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.46
USMV: 1.49
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.92
USMV: 1.23
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AKAM: -0.46
USMV: 1.46
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -1.58
USMV: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.06
AKAM
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и USMV

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.60%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и USMV

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.82%
-3.64%
AKAM
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и USMV

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
9.39%
AKAM
USMV