Сравнение AKAM с USMV

С начала года, AKAM показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AKAM и USMV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и USMV.

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.