PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKAM с USMV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или USMV.

Корреляция

Корреляция между AKAM и USMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AKAM и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.47

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.26

USMV:

1.62

Коэф-т Омега

AKAM:

0.95

USMV:

1.24

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.20

USMV:

1.61

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.13

USMV:

6.11

Индекс Язвы

AKAM:

14.30%

USMV:

2.47%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.41%

USMV:

13.14%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

AKAM:

-76.18%

USMV:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 0.15% против 10.48% соответственно.

AKAM

С начала года

-18.42%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-18.04%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.15%

USMV

С начала года

6.20%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

3.93%

1 год

13.60%

5 лет

11.37%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и USMV

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.55%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и USMV

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и USMV

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...