PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или COST.

Корреляция

Корреляция между AKAM и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AKAM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.45%
3,521.04%
AKAM
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.52

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.45

COST:

2.24

Коэф-т Омега

AKAM:

0.92

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.27

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.59

COST:

6.51

Индекс Язвы

AKAM:

13.54%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.37%

COST:

22.11%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AKAM:

-75.83%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$11.09B

COST:

$441.24B

EPS

AKAM:

$3.37

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

AKAM:

22.51

COST:

57.13

Коэффициент PEG

AKAM:

1.00

COST:

5.81

Коэффициент P/S

AKAM:

2.78

COST:

1.65

Коэффициент P/B

AKAM:

2.21

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$3.00B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$1.78B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$913.22M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.28% против 23.05% соответственно.

AKAM

С начала года

-17.20%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-22.96%

1 год

-22.50%

5 лет

-5.09%

10 лет

0.28%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AKAM: -0.52
COST: 1.68
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.45
COST: 2.24
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.92
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AKAM: -0.27
COST: 2.14
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -1.59
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.68
AKAM
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и COST

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и COST

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.83%
-9.41%
AKAM
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и COST

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
10.36%
AKAM
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию