PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJG с PRWCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AJG и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJG и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-15.66%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-2.88%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 19.17% против 11.44% соответственно.

AJG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-29.10%
1 год
-36.13%
3 года*
5.01%
5 лет*
12.61%
10 лет*
19.17%

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с ABEC.DEAJG с V
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

AJG vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.27

1.28

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.73

2.38

-4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.59

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

10.61

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

1.28

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.43

Корреляция

Корреляция между AJG и PRWCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и PRWCX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок AJG и PRWCX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AJGPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-41.77%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-6.32%

-34.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-17.07%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-26.86%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.99%

-4.14%

-32.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-3.34%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.23%

1.66%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и PRWCX

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJGPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

3.66%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

9.78%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

13.57%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

13.23%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

12.98%

+9.85%