PortfoliosLab logo
Сравнение AJG с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AJG и DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AJG и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%28,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27,674.91%
23,763.46%
AJG
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AJG:

1.71

DE:

0.60

Коэф-т Сортино

AJG:

2.18

DE:

1.12

Коэф-т Омега

AJG:

1.30

DE:

1.13

Коэф-т Кальмара

AJG:

2.98

DE:

0.80

Коэф-т Мартина

AJG:

8.47

DE:

2.30

Индекс Язвы

AJG:

4.33%

DE:

7.54%

Дневная вол-ть

AJG:

21.42%

DE:

28.82%

Макс. просадка

AJG:

-57.95%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

AJG:

-6.64%

DE:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AJG:

$84.78B

DE:

$126.07B

EPS

AJG:

$6.50

DE:

$22.59

Коэффициент P/E

AJG:

51.00

DE:

20.56

Коэффициент PEG

AJG:

1.31

DE:

1.74

Коэффициент P/S

AJG:

7.76

DE:

2.63

Коэффициент P/B

AJG:

4.21

DE:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$8.30B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$3.39B

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$2.02B

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 23.19% против 20.02% соответственно.


AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

14.34%

1 год

37.16%

5 лет

35.44%

10 лет

23.19%

DE

С начала года

8.78%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

13.42%

1 год

18.29%

5 лет

28.85%

10 лет

20.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AJG и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AJG c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AJG, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AJG: 1.71
DE: 0.60
Коэффициент Сортино AJG, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AJG: 2.18
DE: 1.12
Коэффициент Омега AJG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AJG: 1.30
DE: 1.13
Коэффициент Кальмара AJG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AJG: 2.98
DE: 0.80
Коэффициент Мартина AJG, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AJG: 8.47
DE: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
0.60
AJG
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и DE

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DE в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
DE
Deere & Company
1.35%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AJG и DE

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-9.50%
AJG
DE

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и DE

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 11.76%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
14.24%
AJG
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию