PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQ с AIVSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQAIVSX
Дох-ть с нач. г.18.60%14.84%
Дох-ть за 1 год32.72%28.59%
Дох-ть за 3 года13.06%11.97%
Дох-ть за 5 лет21.87%14.50%
Дох-ть за 10 лет18.99%11.46%
Коэф-т Шарпа2.032.45
Дневная вол-ть15.71%11.44%
Макс. просадка-82.98%-50.56%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QQQ и AIVSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и AIVSX

С начала года, QQQ показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции AIVSX по среднегодовой доходности: 18.99% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
19.38%
16.22%
QQQ
AIVSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ

American Funds Investment Company of America Class A

Сравнение комиссий QQQ и AIVSX

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQ c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61
AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.65

Сравнение коэффициента Шарпа QQQ и AIVSX

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 2.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QQQ и AIVSX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.03
2.45
QQQ
AIVSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и AIVSX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AIVSX в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.77%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и AIVSX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и AIVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
QQQ
AIVSX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и AIVSX

Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.21%
2.61%
QQQ
AIVSX