PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIVSX с IVOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVSX и IVOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AIVSX с IVOG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVSX или IVOG.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVSX:

0.99

IVOG:

0.02

Коэф-т Сортино

AIVSX:

1.32

IVOG:

0.17

Коэф-т Омега

AIVSX:

1.19

IVOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

AIVSX:

0.94

IVOG:

-0.00

Коэф-т Мартина

AIVSX:

3.66

IVOG:

-0.00

Индекс Язвы

AIVSX:

4.47%

IVOG:

8.70%

Дневная вол-ть

AIVSX:

18.66%

IVOG:

23.29%

Макс. просадка

AIVSX:

-50.67%

IVOG:

-39.32%

Текущая просадка

AIVSX:

-1.53%

IVOG:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 11.89% против 8.60% соответственно.

AIVSX

С начала года

4.19%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

2.73%

1 год

17.50%

3 года

16.95%

5 лет

16.42%

10 лет

11.89%

IVOG

С начала года

-2.56%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-0.48%

3 года

8.70%

5 лет

10.75%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий AIVSX и IVOG

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIVSX и IVOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIVSX c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IVOG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и IVOG

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности IVOG в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		8.94%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.62%7.28%5.48%9.39%10.96%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.81%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и IVOG

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и IVOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и IVOG

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...