PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с IVOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXIVOG
Дох-ть с нач. г.14.58%11.91%
Дох-ть за 1 год30.18%24.07%
Дох-ть за 3 года11.17%4.21%
Дох-ть за 5 лет14.56%10.90%
Дох-ть за 10 лет11.49%9.70%
Коэф-т Шарпа2.591.48
Дневная вол-ть11.39%15.07%
Макс. просадка-50.56%-39.32%
Текущая просадка-0.23%-3.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AIVSX и IVOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и IVOG

С начала года, AIVSX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
456.66%
389.13%
AIVSX
IVOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий AIVSX и IVOG

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.23
IVOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.14

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и IVOG

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IVOG равного 1.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и IVOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
1.48
AIVSX
IVOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и IVOG

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IVOG в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.78%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
1.02%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и IVOG

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
-3.10%
AIVSX
IVOG

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и IVOG

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
4.55%
AIVSX
IVOG