PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с IVOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVSX и IVOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.91%
11.13%
AIVSX
IVOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVSX:

2.83

IVOG:

1.85

Коэф-т Сортино

AIVSX:

3.77

IVOG:

2.60

Коэф-т Омега

AIVSX:

1.52

IVOG:

1.31

Коэф-т Кальмара

AIVSX:

5.06

IVOG:

2.48

Коэф-т Мартина

AIVSX:

22.29

IVOG:

9.60

Индекс Язвы

AIVSX:

1.54%

IVOG:

3.14%

Дневная вол-ть

AIVSX:

12.13%

IVOG:

16.36%

Макс. просадка

AIVSX:

-50.56%

IVOG:

-39.32%

Текущая просадка

AIVSX:

-0.64%

IVOG:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.78% соответственно.


AIVSX

С начала года

27.25%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

12.91%

1 год

33.54%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

12.48%

IVOG

С начала года

23.37%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

11.13%

1 год

29.70%

5 лет (среднегодовая)

11.89%

10 лет (среднегодовая)

10.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIVSX и IVOG

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.831.85
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.772.60
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.31
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.062.48
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 22.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0022.299.60
AIVSX
IVOG

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа IVOG равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83
1.85
AIVSX
IVOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и IVOG

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IVOG в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.14%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.06%11.66%9.04%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.93%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и IVOG

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.64%
-2.24%
AIVSX
IVOG

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и IVOG

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.47%
4.06%
AIVSX
IVOG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab