Сравнение AIVSX с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.63% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и IVOG
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
AIVSX vs. IVOG — Ранг доходности на риск
AIVSX
IVOG
Сравнение AIVSX c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.36 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и IVOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и IVOG
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и IVOG
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -39.32% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.76% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -29.31% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -39.32% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.49% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.93% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.18% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и IVOG
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.64% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 13.33% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 22.33% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.52% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.52% | -3.97% |