Сравнение AIVSX с IVOG
AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while IVOG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.05%/yr vs 11.11%/yr for IVOG. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.11% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 10.83%
IVOG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.90M | $3.52M | $3.35M |
Сравнение доходности по годам AIVSX и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 13.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 19.43% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Correlation
The correlation between AIVSX and IVOG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between AIVSX and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVSX vs. IVOG — Ранг доходности на риск
AIVSX
IVOG
Сравнение AIVSX c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVSX | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.60 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 9.39 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и IVOG
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVSX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -39.32% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.69% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -25.61% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -29.31% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -39.32% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.84% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.68% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и IVOG
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVSX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.68% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.13% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 17.95% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.73% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 20.62% | -4.01% |
Сравнение комиссий AIVSX и IVOG
AIVSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и IVOG
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности IVOG в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 8.85% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
AIVSX and IVOG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOG has higher volatility (4.68%) compared to AIVSX (4.24%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs IVOG's -39.32%.
AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVSX и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор