PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с IVOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.15%/yr vs 11.26%/yr for IVOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 14.15% против 11.26% соответственно.

AIVSX

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.01%
1 год
25.39%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.73%
10 лет*
14.15%

IVOG

1 день
-2.64%
1 месяц
-0.79%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
27.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.30%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		16.44%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between AIVSX and IVOG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between AIVSX and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

AIVSX vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.28

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.83

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

11.10

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и IVOG

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-39.32%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.69%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-25.61%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-29.31%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-39.32%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.64%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.88%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.47%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и IVOG

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.08%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.49%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

17.32%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.63%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.60%

-4.02%

Сравнение комиссий AIVSX и IVOG

AIVSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и IVOG

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности IVOG в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.63%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.55%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

AIVSX and IVOG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOG has higher volatility (5.08%) compared to AIVSX (3.33%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs IVOG's -39.32%.

AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор