PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXFOCPX
Дох-ть с нач. г.14.58%24.38%
Дох-ть за 1 год30.18%39.31%
Дох-ть за 3 года11.17%9.65%
Дох-ть за 5 лет14.56%20.78%
Дох-ть за 10 лет11.49%17.94%
Коэф-т Шарпа2.592.47
Дневная вол-ть11.39%16.01%
Макс. просадка-50.56%-69.01%
Текущая просадка-0.23%-1.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AIVSX и FOCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и FOCPX

С начала года, AIVSX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 24.38%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.49% против 17.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4,155.52%
9,886.83%
AIVSX
FOCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

Fidelity OTC Portfolio

Сравнение комиссий AIVSX и FOCPX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.


FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.23
FOCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.10

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и FOCPX

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и FOCPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
2.47
AIVSX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и FOCPX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FOCPX в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.78%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
0.04%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%4.64%12.91%13.60%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и FOCPX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
-1.13%
AIVSX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и FOCPX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
4.21%
AIVSX
FOCPX