PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. AIVI is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 10.21%/yr for IDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.21% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between AIVI and IDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.91

The correlation between AIVI and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и IDV

Секторы
AIVI
IDV

Финансовые услуги

39.3%
30.1%

Промышленность

16.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.2%

Сырьевые материалы

6.7%
5.8%

Энергетика

5.6%
15.6%

Коммунальные услуги

5.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.6%

Здравоохранение

5.2%

-

Технологии

3.3%
0.9%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.0%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
IDV
30.1%

Промышленность

AIVI
16.1%
IDV
6.7%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
IDV
7.2%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
IDV
5.8%

Энергетика

AIVI
5.6%
IDV
15.6%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
IDV
11.8%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
IDV
9.6%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
IDV

-

Технологии

AIVI
3.3%
IDV
0.9%

Недвижимость

AIVI
3.1%
IDV
2.4%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
IDV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

AIVI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.88

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.73

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.33

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

16.50

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AIVI и IDV

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-70.14%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.52%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-11.86%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-29.19%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-42.50%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.71%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-15.40%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.23%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и IDV

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.08%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.56%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.82%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.54%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.94%

-1.47%

Сравнение комиссий AIVI и IDV

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и IDV

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and IDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.08%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 8.60% for AIVI. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.19% for AIVI.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор