Сравнение AIT с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или QYLD.
Основные характеристики
| AIT | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.20% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 63.51% | 22.44% |
| Дох-ть за 3 года | 38.44% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.15% | 7.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.80% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.94 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 15.98 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 10.05% |
| Макс. просадка | -66.46% | -24.89% |
| Текущая просадка | -1.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AIT и QYLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIT и QYLD
С начала года, AIT показывает доходность 58.20%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 20.80% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и QYLD
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QYLD в 11.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.41% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.24% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и QYLD
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и QYLD
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.