PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIT с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AIT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIT и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		5.10%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 21.63% против 8.96% соответственно.

AIT

1 день
1.52%
1 месяц
-5.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.79%
1 год
18.27%
3 года*
24.72%
5 лет*
24.86%
10 лет*
21.63%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с LINAIT с WCCAIT с SPYAIT с AVGOAIT с COSTAIT с XLK
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

AIT vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.00

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.61

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

10.32

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIT vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между AIT и QYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и QYLD

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок AIT и QYLD

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AITQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-24.75%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.84%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.61%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-24.75%

-34.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-1.84%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-3.89%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

1.65%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и QYLD

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AITQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

4.90%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

7.50%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.08%

16.43%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

14.84%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

15.51%

+17.69%