Сравнение AIT с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или QYLD.
Основные характеристики
| AIT | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 4.52% |
| Дох-ть за 1 год | 39.48% | 13.16% |
| Дох-ть за 3 года | 25.69% | 3.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.49% | 6.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.70% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 24.17% | 8.17% |
| Макс. просадка | -66.46% | -24.89% |
| Current Drawdown | -8.84% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между AIT и QYLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIT и QYLD
С начала года, AIT показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 16.70% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и QYLD
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QYLD в 11.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.77% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.89% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и QYLD
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и QYLD
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.