PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.00%
9.11%
AIT
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 20.83% против 8.46% соответственно.


AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

QYLD

С начала года

16.23%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

9.61%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

7.34%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

Основные характеристики


AITQYLD
Коэф-т Шарпа2.461.92
Коэф-т Сортино3.442.61
Коэф-т Омега1.441.46
Коэф-т Кальмара5.862.57
Коэф-т Мартина14.9513.85
Индекс Язвы4.60%1.44%
Дневная вол-ть27.97%10.35%
Макс. просадка-66.46%-24.75%
Текущая просадка-2.04%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AIT и QYLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.461.92
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.442.61
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.46
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.862.57
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.9513.85
AIT
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.92
AIT
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и QYLD

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QYLD в 11.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.65%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и QYLD

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-1.61%
AIT
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и QYLD

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
3.46%
AIT
QYLD