PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIT с QYLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или QYLD.

Корреляция

Корреляция между AIT и QYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.58

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

AIT:

1.13

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

AIT:

1.14

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

AIT:

0.81

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

AIT:

2.02

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

AIT:

10.62%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

AIT:

36.15%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

AIT:

-15.49%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 20.64% против -3.14% соответственно.

AIT

С начала года

-1.01%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-11.13%

1 год

20.72%

5 лет

35.28%

10 лет

20.64%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-3.03%

5 лет

-3.55%

10 лет

-3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и QYLD

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AIT и QYLD

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и QYLD

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...