PortfoliosLab logo
Сравнение AIT с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIT и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AIT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
523.34%
121.84%
AIT
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.88

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

AIT:

1.50

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

AIT:

1.19

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.18

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

AIT:

3.24

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

AIT:

9.62%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

AIT:

-14.60%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 21.12% против 7.46% соответственно.


AIT

С начала года

0.03%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

3.41%

1 год

29.39%

5 лет

39.58%

10 лет

21.12%

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.88
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.50
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.19
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.18
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 3.24
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.35
AIT
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и QYLD

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AIT и QYLD

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-11.61%
AIT
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и QYLD

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.59%
14.23%
AIT
QYLD