PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AIT и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.12%
10.13%
AIT
JBL

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 20.83%, а акции JBL немного впереди с 21.25%.


AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

JBL

С начала года

2.82%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

10.13%

1 год

0.37%

5 лет (среднегодовая)

28.35%

10 лет (среднегодовая)

21.25%

Фундаментальные показатели


AITJBL
Рыночная капитализация$10.35B$14.46B
EPS$9.80$11.16
Цена/прибыль27.4711.49
PEG коэффициент2.790.91
Общая выручка (12 мес.)$4.48B$28.88B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$2.67B
EBITDA (12 мес.)$540.99M$2.14B

Основные характеристики


AITJBL
Коэф-т Шарпа2.460.00
Коэф-т Сортино3.440.28
Коэф-т Омега1.441.04
Коэф-т Кальмара5.860.00
Коэф-т Мартина14.950.00
Индекс Язвы4.60%20.56%
Дневная вол-ть27.97%40.88%
Макс. просадка-66.46%-94.92%
Текущая просадка-2.04%-15.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AIT и JBL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.460.00
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.440.28
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.04
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.860.00
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.950.00
AIT
JBL

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа JBL равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
0.00
AIT
JBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и JBL

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности JBL в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
JBL
Jabil Inc.
0.24%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AIT и JBL

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-15.28%
AIT
JBL

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и JBL

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
9.06%
AIT
JBL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию