PortfoliosLab logo
Сравнение AIT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIT и COWZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
342.69%
144.41%
AIT
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.88

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

AIT:

1.50

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

AIT:

1.19

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.18

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

AIT:

3.24

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

AIT:

9.62%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AIT:

-14.60%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


AIT

С начала года

0.03%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

3.41%

1 год

29.39%

5 лет

39.58%

10 лет

21.12%

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.88
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.50
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.19
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.18
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 3.24
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
-0.26
AIT
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COWZ

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COWZ

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-15.03%
AIT
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COWZ

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.59%
13.14%
AIT
COWZ