PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AITCOWZ
Дох-ть с нач. г.60.29%17.56%
Дох-ть за 1 год71.03%26.92%
Дох-ть за 3 года39.17%10.60%
Дох-ть за 5 лет36.20%17.16%
Коэф-т Шарпа2.682.08
Коэф-т Сортино3.682.98
Коэф-т Омега1.461.36
Коэф-т Кальмара6.493.75
Коэф-т Мартина16.468.93
Индекс Язвы4.63%3.19%
Дневная вол-ть28.35%13.69%
Макс. просадка-66.46%-38.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AIT и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIT и COWZ

С начала года, AIT показывает доходность 60.29%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 17.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
41.58%
9.18%
AIT
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 16.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.46
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.93

Сравнение коэффициента Шарпа AIT и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.08
AIT
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COWZ

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности COWZ в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.53%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.81%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COWZ

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AIT
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COWZ

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.31%
3.94%
AIT
COWZ