PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.01%
10.00%
AIT
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.97%.


AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

COWZ

С начала года

16.97%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

10.68%

1 год

22.98%

5 лет (среднегодовая)

16.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AITCOWZ
Коэф-т Шарпа2.461.74
Коэф-т Сортино3.442.52
Коэф-т Омега1.441.30
Коэф-т Кальмара5.863.11
Коэф-т Мартина14.957.36
Индекс Язвы4.60%3.20%
Дневная вол-ть27.97%13.55%
Макс. просадка-66.46%-38.63%
Текущая просадка-2.04%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AIT и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.461.74
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.442.52
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.30
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.863.11
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.957.36
AIT
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.74
AIT
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COWZ

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COWZ

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-0.50%
AIT
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COWZ

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
3.90%
AIT
COWZ