PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIT и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AIT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
344.60%
166.26%
AIT
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

1.49

COWZ:

0.86

Коэф-т Сортино

AIT:

2.31

COWZ:

1.29

Коэф-т Омега

AIT:

1.28

COWZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIT:

2.93

COWZ:

1.35

Коэф-т Мартина

AIT:

8.48

COWZ:

3.46

Индекс Язвы

AIT:

4.91%

COWZ:

3.37%

Дневная вол-ть

AIT:

27.97%

COWZ:

13.65%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AIT:

-14.23%

COWZ:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 40.31%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 10.79%.


AIT

С начала года

40.31%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

27.99%

1 год

40.90%

5 лет

30.98%

10 лет

20.11%

COWZ

С начала года

10.79%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

4.13%

1 год

10.69%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.490.86
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.311.29
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.15
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.931.35
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.483.46
AIT
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
0.86
AIT
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COWZ

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности COWZ в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.92%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COWZ

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.23%
-7.43%
AIT
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COWZ

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.82%
4.55%
AIT
COWZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab