PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIT с COWZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или COWZ.

Корреляция

Корреляция между AIT и COWZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.58

COWZ:

-0.00

Коэф-т Сортино

AIT:

1.13

COWZ:

0.14

Коэф-т Омега

AIT:

1.14

COWZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

AIT:

0.81

COWZ:

-0.00

Коэф-т Мартина

AIT:

2.02

COWZ:

-0.00

Индекс Язвы

AIT:

10.62%

COWZ:

7.00%

Дневная вол-ть

AIT:

36.15%

COWZ:

19.33%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AIT:

-15.49%

COWZ:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -2.41%.

AIT

С начала года

-1.01%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-11.13%

1 год

20.72%

5 лет

35.28%

10 лет

20.64%

COWZ

С начала года

-2.41%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-0.29%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COWZ

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности COWZ в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.85%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COWZ

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COWZ

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...