Сравнение AIR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности AIR и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.51% против 16.38% соответственно.
AIR
6.57%
7.31%
-7.02%
-0.51%
8.44%
10.51%
SCHG
31.08%
2.03%
14.01%
38.24%
20.05%
16.38%
Основные характеристики
| AIR | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.00 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 12.61% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 33.47% | 17.04% |
| Макс. просадка | -89.04% | -34.59% |
| Текущая просадка | -11.97% | -2.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AIR и SCHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и SCHG
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% | 1.08% | 1.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AIR и SCHG
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и SCHG
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.