PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQG.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQG.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIQG.L (Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - AIQG.L tracks the Indxx Artificial Intelligence Index while XSTC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, AIQG.L returned 67.13% vs 53.36% for XSTC.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIQG.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности AIQG.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIQG.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIQG.L показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

AIQG.L

1 день
-1.68%
1 месяц
18.05%
С начала года
33.58%
6 месяцев
33.50%
1 год
67.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQG.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024
AIQG.L
Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		33.58%21.73%17.14%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%15.47%

Correlation

The correlation between AIQG.L and XSTC.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between AIQG.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQG.L и XSTC.L

Секторы
AIQG.L
XSTC.L

Технологии

75.7%
99.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.5%
0.2%

Финансовые услуги

0.4%
0.1%

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQG.L
75.7%
XSTC.L
99.6%

Коммуникационные услуги

AIQG.L
9.6%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

AIQG.L
8.5%
XSTC.L

-

Промышленность

AIQG.L
5.5%
XSTC.L
0.2%

Финансовые услуги

AIQG.L
0.4%
XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

AIQG.L
0.4%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

AIQG.L

-

XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

AIQG.L

-

XSTC.L

-

Энергетика

AIQG.L

-

XSTC.L
0.1%

Недвижимость

AIQG.L

-

XSTC.L

-

Коммунальные услуги

AIQG.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AIQG.L:
AIQG.L с QWTM.LAIQG.L с XFSN.LAIQG.L с SMHAIQG.L с BOTG.LAIQG.L с KROG.LAIQG.L с URND.LAIQG.L с BUGG.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

AIQG.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQG.L
Ранг доходности на риск AIQG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQG.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQG.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.70

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.45

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.04

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

7.79

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQG.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQG.L на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQG.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQG.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.70

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.14

+0.81

Просадки

Сравнение просадок AIQG.L и XSTC.L

Максимальная просадка AIQG.L за все время составила -29.14%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQG.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQG.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-29.30%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-17.49%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.71%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.30%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

6.83%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQG.L и XSTC.L

Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что AIQG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQG.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.05%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.45%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

19.63%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

22.22%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

22.43%

+0.91%

Сравнение комиссий AIQG.L и XSTC.L

AIQG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQG.L и XSTC.L

AIQG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIQG.L
Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

AIQG.L and XSTC.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for AIQG.L.

AIQG.L tracks Indxx Artificial Intelligence Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for AIQG.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQG.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор