PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIQG.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIQG.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQG.L показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.


AIQG.L

1 день
-1.68%
1 месяц
18.05%
С начала года
33.58%
6 месяцев
33.50%
1 год
67.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLK.L

1 день
-2.05%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.38%
6 месяцев
22.20%
1 год
53.75%
3 года*
26.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQG.L и GXLK.L


Correlation

The correlation between AIQG.L and GXLK.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between AIQG.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

AIQG.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIQG.L
Ранг доходности на риск AIQG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQG.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQG.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIQG.LGXLK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.21

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

8.20

+4.61

AIQG.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQG.L на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLK.L равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQG.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIQG.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.79

+1.16

Просадки

Сравнение просадок AIQG.L и GXLK.L

Максимальная просадка AIQG.L за все время составила -29.14%, примерно равная максимальной просадке GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQG.L и GXLK.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIQG.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-28.24%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-16.67%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.76%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.64%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

6.54%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQG.L и GXLK.L

Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating (AIQG.L) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AIQG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIQG.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.90%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.09%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

19.32%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

26.83%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

26.83%

-3.49%

Сравнение комиссий AIQG.L и GXLK.L

AIQG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQG.L и GXLK.L

Ни AIQG.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIQG.L and GXLK.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for AIQG.L.

AIQG.L tracks Indxx Artificial Intelligence Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.40% for AIQG.L and 0.15% for GXLK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQG.L и GXLK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор