PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.AS с WTCH.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с WTCH.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index while WTCH.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 51.21% for WTCH.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AINF.AS charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и WTCH.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.AS торгуется в USD, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно выше, чем у WTCH.AS с доходностью 24.02%.

AINF.AS

1 день
-1.84%
1 месяц
21.58%
С начала года
57.19%
6 месяцев
58.49%
1 год
118.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTCH.AS

1 день
-1.83%
1 месяц
14.05%
С начала года
24.02%
6 месяцев
23.60%
1 год
51.21%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.35%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и WTCH.AS

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		57.19%44.70%-1.33%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		24.02%22.97%-1.25%

Correlation

The correlation between AINF.AS and WTCH.AS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between AINF.AS and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с WITS.ASAINF.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с WTCH.AS:
WTCH.AS с QDVE.DEWTCH.AS с XLKWTCH.AS с EQQQ.LWTCH.AS с IITU.LWTCH.AS с IUIT.LWTCH.AS с AYEW.DEWTCH.AS с VUSA.AS

Доходность на риск

AINF.AS vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WTCH.AS
Ранг доходности на риск WTCH.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCH.AS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCH.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCH.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCH.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCH.AS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.ASWTCH.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
2.48

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.29

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.88

3.09

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.47

9.53

+22.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.AS vs. WTCH.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа WTCH.AS равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и WTCH.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.ASWTCH.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

2.48

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.13

+1.45

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и WTCH.AS

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки WTCH.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и WTCH.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASWTCH.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-36.03%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-16.32%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.61%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.39%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.33%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и WTCH.AS

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASWTCH.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

7.13%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

15.34%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

20.38%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

23.29%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

21.79%

+6.14%

Сравнение комиссий AINF.AS и WTCH.AS

AINF.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WTCH.AS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и WTCH.AS

Ни AINF.AS, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AINF.AS and WTCH.AS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AINF.AS.

AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AINF.AS and 0.30% for WTCH.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и WTCH.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор