PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIMOX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIMOX и ^AW01 составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AIMOX с ^AW01

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIMOX или ^AW01.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIMOX:

0.01

^AW01:

0.81

Коэф-т Сортино

AIMOX:

0.11

^AW01:

1.02

Коэф-т Омега

AIMOX:

1.02

^AW01:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIMOX:

-0.03

^AW01:

0.64

Коэф-т Мартина

AIMOX:

-0.07

^AW01:

2.65

Индекс Язвы

AIMOX:

10.87%

^AW01:

3.85%

Дневная вол-ть

AIMOX:

24.42%

^AW01:

14.32%

Макс. просадка

AIMOX:

-32.23%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

AIMOX:

-5.38%

^AW01:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 4.08% против 7.43% соответственно.

AIMOX

С начала года

20.65%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-0.83%

3 года

4.25%

5 лет

6.35%

10 лет

4.08%

^AW01

С начала года

4.79%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

2.27%

1 год

12.10%

3 года

10.63%

5 лет

10.69%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

FTSE All World

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIMOX и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг риск-скорректированной доходности AIMOX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIMOX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и ^AW01

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и ^AW01.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и ^AW01

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01) имеют волатильность 2.98% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...