Сравнение AIL.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Liquide SA (AIL.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIL.DE или VOO.
Основные характеристики
| AIL.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.75% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.70% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 11.31% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.26% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.28 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 12.33% |
| Макс. просадка | -39.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AIL.DE и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIL.DE и VOO
С начала года, AIL.DE показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции AIL.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIL.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIL.DE и VOO
Дивидендная доходность AIL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIL.DE Air Liquide SA | 1.78% | 1.67% | 1.97% | 1.79% | 2.00% | 1.90% | 2.49% | 2.24% | 2.49% | 2.49% | 2.54% | 2.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AIL.DE и VOO
Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIL.DE и VOO
Air Liquide SA (AIL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.