Сравнение AIGO.TO с ENCC.TO
AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AIGO.TO is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. AIGO.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 60.74% vs 34.51% for ENCC.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности AIGO.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.74%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 23.04%.
AIGO.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 35.74%
- 6 месяцев
- 34.79%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам AIGO.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 35.74% | 25.32% | 20.16% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 23.04% | 13.13% | 2.09% |
Correlation
The correlation between AIGO.TO and ENCC.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.04 |
The correlation between AIGO.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGO.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
AIGO.TO
ENCC.TO
Сравнение AIGO.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGO.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.09 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 13.20 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGO.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGO.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -93.29% | +66.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -8.48% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -29.17% | +26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -55.97% | +51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.62% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGO.TO и ENCC.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGO.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 5.46% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 12.45% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 14.55% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 22.99% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 29.02% | -1.05% |
Сравнение комиссий AIGO.TO и ENCC.TO
AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGO.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.06% | 0.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.63% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIGO.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
AIGO.TO is categorized as Technology Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор