Сравнение AIGI.L с FIND.L
AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) are both Metals funds from WisdomTree - AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals while FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGI.L returned 8.39%/yr vs 8.51%/yr for FIND.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIGI.L и FIND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGI.L показывает доходность 15.82%, а FIND.L немного ниже – 15.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIGI.L имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции FIND.L немного впереди с 8.51%.
AIGI.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.39%
FIND.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам AIGI.L и FIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 15.82% | 19.43% | 3.07% | -11.78% | -2.91% | 28.67% | 14.31% | 6.29% | -19.44% | 26.54% |
FIND.L WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | 15.30% | 19.87% | 3.63% | -11.12% | -1.92% | 28.50% | 14.41% | 5.70% | -20.26% | 27.06% |
Correlation
The correlation between AIGI.L and FIND.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2007 г. | 0.76 |
Over the past year, AIGI.L and FIND.L have become more correlated (0.99) than their long-term average of 0.76, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGI.L vs. FIND.L — Ранг доходности на риск
AIGI.L
FIND.L
Сравнение AIGI.L c FIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGI.L | FIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.54 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.30 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGI.L | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.03 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AIGI.L и FIND.L
Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что больше максимальной просадки FIND.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и FIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGI.L | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.67% | -65.36% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.60% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -19.06% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.99% | -40.56% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -40.56% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.66% | -13.03% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.42% | -42.53% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.09% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGI.L и FIND.L
WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) имеют волатильность 5.54% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGI.L | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 13.74% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 19.31% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.58% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 19.71% | -0.22% |
Сравнение комиссий AIGI.L и FIND.L
И AIGI.L, и FIND.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGI.L и FIND.L
Ни AIGI.L, ни FIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AIGI.L and FIND.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGI.L and FIND.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward.
Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и FIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор